2021 年半年度风险控制指标情况报告




                         东北证券股份有限公司
                  2021 年半年度风险控制指标情况报告


            2021 年上半年，东北证券股份有限公司（以下简称
   “本公司或公司”）切实贯彻监管要求，动态监控净资
   本、流动性等风险控制指标，全面开展净资本与流动性的
   敏感性分析和压力测试，确保风险控制指标持续达到监管
   部门规定的标准。
            一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
            （一）报告期内，本公司风险控制指标具体情况
                                                                                    单位：元

       项    目          2021 年 6 月 30 日       2020 年 12 月 31 日    预警标准     监管标准
核心净资本                9,875,022,128.04         9,891,424,366.15          -           -
附属净资本                3,400,000,000.00         4,945,712,183.08          -           -
净资本                   13,275,022,128.04        14,837,136,549.23          -           -
净资产                   15,941,439,409.58        15,710,237,622.59          -           -
各项风险资本准备之和      5,304,933,989.83         4,955,486,010.32          -           -
表内外资产总额           59,570,981,814.25        53,258,023,249.37          -           -
风险覆盖率（%）                    250.24%                  299.41%        ≥120%        ≥100%
资本杠杆率（%）                     17.08%                   19.14%        ≥9.6%            ≥8%
流动性覆盖率（%）                  309.58%                  137.42%        ≥120%        ≥100%
净稳定资金率（%）                  146.96%                  150.37%        ≥120%        ≥100%
净资本/净资产（%）                  83.27%                   94.44%          ≥24%         ≥20%
净资本/负债（%）                    31.82%                   42.22%        ≥9.6%            ≥8%
净资产/负债（%）                    38.21%                   44.71%          ≥12%         ≥10%
自营权益类证券及其衍生
                                      22.31%                   13.71%        ≤80%       ≤100%
品/净资本（%）
自营非权益类证券及其衍
                                    174.71%                   142.63%      ≤400%        ≤500%
生品/净资本（%）




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   （二）报告期内，本公司以净资本和流动性为核心的
各项风险控制指标均持续符合监管标准，没有发生触及监
管标准的情况。
    二、报告期内风险控制指标动态监控情况
   公司始终坚持稳健经营，注重风险管理，建立了以净
资本和流动性为核心的风险控制指标监控体系，制定了
《公司净资本等风险控制指标管理办法》和《公司净资本
等风险控制指标监控工作细则》，通过制度保障、组织保
障、技术保障等措施，确保公司净资本和流动性等风险控
制指标在任一时点符合监管要求。公司对净资本和流动性
等风险控制指标设定了规定标准、预警标准和公司标准三
级监控指标；通过建立的企业风险管理平台-全面风险管理
系统（简称“动态监控系统”）实现对净资本和流动性等风
险控制指标的动态监控和自动预警。公司设立专人对净资
本和流动性等各项风险控制指标的达标状况进行日常监
控，及时掌握业务变动对净资本和流动性等风险控制指标
的影响，严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》等
规定，定期向监管部门书面报告风险控制指标数据和达标
情况。报告期内，公司风险控制指标未发生触及监管标准
的情况。
    三、报告期内风险控制指标压力测试情况
   （一）净资本等风险控制指标压力测试情况


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    报告期内，公司针对净资本新规、业务规模限额设
置、利润分配、IPO 和债券承销项目、新增分支机构等事项,
采用情景分析压力测试方法，测试多种风险因素同时变化
的压力情景下公司风险控制指标的达标情况，上半年共提
交 20 次专项压力测试报告。
    根据监管要求和公司风险管理需要，报告期内公司开
展 1 次综合压力测试，结合自身业务特点，以上年末数据
为基准，在充分预计整体风险的基础上，审慎、合理设定
相关压力情景，对净资本等风险控制指标进行综合压力测
试，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能
力。
    （二）流动性风险压力测试情况
    报告期内，公司根据《证券公司风险控制指标管理办
法》、《证券公司流动性风险管理指引》相关要求，在开展
重大投资、重大融资等活动时，及时开展流动性风险控制
指标压力测试，发现流动性风险控制指标潜在超标风险。
2021 年上半年合计开展 47 次流动性风险控制指标压力测
试。
       四、净资本补足机制建立情况
    为有效管理风险，公司制定了《净资本补足管理办
法》和《净资本等风险控制指标监控工作细则》，对于证监
会规定的“不得低于”一定标准的风险控制指标，公司内


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部的预警标准根据指标敏感性的不同，分别进行不同程度
调高，对于规定“不得超过”一定标准的风险控制指标，
预警标准分别进行不同程度调低。预警指标在本公司风险
监控系统予以设置并实时预警。风险管理总部作为公司净
资本等风险控制指标的动态监控部门，负责实施对净资本
等风险控制指标的动态监控、汇总、分析，并根据指标状
况提出调整相关指标和净资本补足的意见和建议。当公司
净资本等风险控制指标出现预警时，公司风险管理总部将
向公司管理层及相关部门发出风险提示，公司将视具体情
况，通过减少或暂停利润分配、增资扩股、借入次级债、
减少长期资产占比、提高盈利能力或采取其他符合规定的
措施，增强公司资产流动性，提高净资本。2021 年上半年
公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标持续符
合监管标准。


                             东北证券股份有限公司
                             二〇二一年八月二十日




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