东北证券股份有限公司
                     2021 年度风险控制指标情况报告


              2021 年，东北证券股份有限公司（以下简称“本公司
   或公司”）切实贯彻监管要求，动态监控净资本、流动性
   等风险控制指标，全面开展净资本与流动性的敏感性分析
   和压力测试，确保风险控制指标持续达到监管部门规定的
   标准。
              一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
              （一）报告期内，本公司风险控制指标具体情况
                                                                                    单位：元

         项    目        2021 年 12 月 31 日       2020 年 12 月 31 日   预警标准     监管标准
核心净资本                10,620,712,498.88          9,891,424,366.15       -             -
附属净资本                 2,500,000,000.00          4,945,712,183.08       -             -
净资本                    13,120,712,498.88        14,837,136,549.23        -             -
净资产                    16,652,451,857.97        15,710,237,622.59        -             -
各项风险资本准备之和       6,383,201,912.60          4,955,486,010.32       -             -
表内外资产总额            58,974,593,197.81        53,258,023,249.37        -             -
风险覆盖率（%）                      205.55%                   299.41%     ≥120%        ≥100%
资本杠杆率（%）                       18.52%                    19.14%     ≥9.6%             ≥8%
流动性覆盖率（%）                    272.75%                   137.42%     ≥120%        ≥100%
净稳定资金率（%）                    155.08%                   150.37%     ≥120%        ≥100%
净资本/净资产（%）                    78.79%                    94.44%      ≥24%         ≥20%
净资本/负债（%）                      32.30%                    42.22%     ≥9.6%             ≥8%
净资产/负债（%）                      40.99%                    44.71%      ≥12%         ≥10%
自营权益类证券及其衍生
                                      27.58%                    13.71%      ≤80%        ≤100%
品/净资本（%）
自营非权益类证券及其衍
                                     181.86%                   142.63%     ≤400%        ≤500%
生品/净资本（%）



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    （二）报告期内，本公司以净资本和流动性为核心的
各项风险控制指标均持续符合监管标准，没有发生触及监
管标准的情况。
    二、报告期内风险控制指标动态监控情况
    公司始终坚持稳健经营，注重风险管理，建立了以净
资本和流动性为核心的风险控制指标监控体系，制定了
《公司净资本等风险控制指标管理办法》和《公司净资本
等风险控制指标监控工作指引》，通过制度保障、组织保
障、技术保障等措施，确保公司净资本和流动性等风险控
制指标在任一时点符合监管要求。公司对净资本和流动性
等风险控制指标设定了规定标准、预警标准和公司标准三
级监控指标；通过建立的企业风险管理平台-净资本风险管
理系统实现对净资本和流动性等风险控制指标的动态监控
和自动预警。公司设立专人对净资本和流动性等各项风险
控制指标的达标状况进行日常监控，及时掌握业务变动对
净资本和流动性等风险控制指标的影响，严格按照《证券
公司风险控制指标管理办法》等规定 进行报告。报告期
内，公司风险控制指标未发生触及监管标准的情况。
    三、报告期内风险控制指标压力测试情况
    （一）净资本等风险控制指标压力测试情况
    报告期内，公司针对业务规模限额设置、利润分配、
IPO 和债券承销项目、新增分支机构等事项，采用情景分析


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压力测试方法，测试多种风险因素同时变化的压力情景下
公司风险控制指标的达标情况，全年共提交 50 次专项压力
测试报告。
    根据监管要求和公司风险管理需要，报告期内公司共
开展 2 次综合压力测试，结合自身业务特点，分别以上年
末数据和 6 月末数据为基准，在充分预计整体风险的基础
上，审慎、合理设定相关压力情景，对净资本等风险控制
指标进行综合压力测试，评估未来压力情景下公司整体风
险状况及风险承受能力。
    （二）流动性风险压力测试情况
    报告期内，公司根据《证券公司风险控制指标管理办
法》《证券公司流动性风险管理指引》相关要求，在开展
重大投资、重大融资等活动时，及时开展流动性风险控制
指标压力测试，发现流动性风险控制指标潜在超标风险。
2021 年，合计开展 105 次流动性风险控制指标压力测试。
    四、净资本补足机制建立情况
    为有效管理风险，公司制定了 《净资本补足管理办
法》和《净资本等风险控制指标监控工作指引》，对于证
监会规定的“不得低于”一定标准的风险控制指标，公司
内部的预警标准根据指标敏感性的不同，分别进行不同程
度调高，对于规定“不得超过”一定标准的风险控制指
标，预警标准分别进行不同程度调低。预警指标在本公司


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风险监控系统予以设置并实时预警。风险管理总部作为公
司净资本等风险控制指标的动态监控部门，负责实施对净
资本等风险控制指标的动态监控、汇总、分析，并根据指
标状况提出调整相关指标和净资本补足的意见和建议。当
公司净资本等风险控制指标出现预警时，公司风险管理总
部将向公司管理层及相关部门发出风险提示，公司将视具
体情况，通过增资扩股、借入次级债、减少长期资产占
比、提高盈利能力或采取其他符合规定的措施，增强公司
资产流动性，提高净资本。2021 年度公司以净资本为核心
的各项风险控制指标持续符合监管标准。




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                               二〇二二年四月十三日




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