2022 年半年度风险控制指标情况报告




                       东北证券股份有限公司
           2022 年半年度风险控制指标情况报告


      2022 年上半年，东北证券股份有限公司（以下简称
“公司”）严格落实《证券公司风险控制指标管理办法》
《证券公司全面风险管理规范》等监管要求，动态监控净
资本和流动性等风险控制指标，持续健全压力测试体系，
开展各项专项和综合压力测试，确保风险控制指标持续符
合监管标准。
      一、报告期内公司风险控制指标的具体情况和达标情况
      （一）公司风险控制指标具体情况
                                                                                 单位：元

      项   目          2022 年 6 月 30 日       2021 年 12 月 31 日   预警标准   监管标准
核心净资本             10,417,361,274.43        10,620,712,498.88         -          -
附属净资本              1,000,000,000.00         2,500,000,000.00         -          -
净资本                 11,417,361,274.43        13,120,712,498.88         -          -
净资产                 16,678,164,093.54        16,652,451,857.97         -          -
各项风险资本准备之和    6,731,750,863.13         6,383,201,912.60         -          -
表内外资产总额         61,680,343,207.08        58,974,593,197.81         -          -
风险覆盖率（%）                  169.60%                  205.55%       ≥120%     ≥100%
资本杠杆率（%）                   17.38%                   18.52%       ≥9.6%        ≥8%
流动性覆盖率（%）                303.91%                  272.75%       ≥120%     ≥100%
净稳定资金率（%）                161.02%                  155.08%       ≥120%     ≥100%
净资本/净资产（%）                68.46%                   78.79%       ≥24%      ≥20%
净资本/负债（%）                  26.35%                   32.30%       ≥9.6%        ≥8%
净资产/负债（%）                  38.49%                   40.99%       ≥12%      ≥10%
自营权益类证券及其衍
                                  28.57%                    27.58%       ≤80%     ≤100%
生品/净资本（%）
自营非权益类证券及其
                                 231.62%                   181.86%      ≤400%     ≤500%
衍生品/净资本（%）



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    （二）公司风险控制指标达标情况
    报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险
控制指标均持续符合监管标准，没有发生触及监管标准的
情况。
    二、报告期内风险控制指标动态监控情况
    公司始终坚持稳健经营，注重风险管理，建立了以净
资本和流动性为核心的风险控制指标监控体系，制定了
《公司净资本等风险控制指标管理办法》《公司流动性风
险管理办法》和《公司净资本等风险控制指标监控工作指
引》，通过制度保障、组织保障、技术保障等措施，确保
公司净资本和流动性等风险控制指标在任一时点符合监管
要求。公司建立了净资本风险管理系统以实现对净资本和
流动性等风险控制指标的动态监控和自动预警。公司设立
专人对净资本和流动性等各项风险控制指标的达标状况进
行日常监控，及时掌握业务变动对净资本和流动性等风险
控制指标的影响，严格按照《证券公司风险控制指标管理
办法》等规定进行报告。报告期内，公司风险控制指标未
发生触及监管标准的情况。
    三、报告期内风险控制指标压力测试情况
    根据监管要求和公司风险管理需要，报告期内公司共
开展 1 次综合压力测试，结合自身业务特点，以 2021 年末
数据为基准，在充分预计整体风险的基础上，审慎、合理


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设定相关压力情景，对净资本等风险控制指标进行综合压
力测试，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承
受能力。专项压力测试方面，公司开展了市场风险、信用
风险、流动性风险、业务规模限额设置、债券承销、分
红、新设分支机构等各类专项压力测试,以确保公司的各项
风险控制指标持续符合监管要求。
    四、净资本补足机制建立情况
    公司建立了净资本补足机制，当净资本和流动性等风
险控制指标达到监管预警标准时，立即启动内部应急机
制，通过减少或暂停利润分配、增资扩股、借入次级债、
减少长期资产占比、提高盈利能力或采取其他符合规定的
措施，增强公司资产流动性，提高净资本。
    公司于 2022 年 6 月 24 日发行了 15.5 亿元长期次级
债，并于 7 月 5 日获得监管备案回执后增加附属净资本
10.85 亿元，有效补足了公司净资本。


                              东北证券股份有限公司
                              二〇二二年八月二十五日




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