2022 年度风险控制指标情况报告




                         东北证券股份有限公司
                     2022 年度风险控制指标情况报告


              2022 年，东北证券股份有限公司（以下简称“本公司
   或公司”）切实贯彻监管要求，动态监控净资本、流动性
   等风险控制指标，全面开展净资本与流动性的敏感性分析
   和压力测试，确保风险控制指标持续达到监管部门规定的
   标准。
              一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
              （一）报告期内，本公司风险控制指标具体情况
                                                                                    单位：元

         项    目       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日    预警标准     监管标准

核心净资本               10,159,493,648.54         10,620,712,498.88         -            -
附属净资本                2,485,000,000.00          2,500,000,000.00         -            -
净资本                   12,644,493,648.54         13,120,712,498.88         -            -
净资产                   16,664,290,267.53         16,652,451,857.97         -            -
各项风险资本准备之和      6,762,583,991.73          6,383,201,912.60         -            -
表内外资产总额           56,913,040,386.62         58,974,593,197.81         -            -
风险覆盖率（%）                     186.98%                   205.55%      ≥120%        ≥100%
资本杠杆率（%）                      18.38%                    18.52%      ≥9.6%             ≥8%
流动性覆盖率（%）                   258.45%                   272.75%      ≥120%        ≥100%
净稳定资金率（%）                   146.05%                   155.08%      ≥120%        ≥100%
净资本/净资产（%）                   75.88%                    78.79%        ≥24%        ≥20%
净资本/负债（%）                     33.08%                    32.30%      ≥9.6%             ≥8%
净资产/负债（%）                     43.60%                    40.99%        ≥12%        ≥10%



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自营权益类证券及其衍生
                           30.48%        27.58%       ≤80%       ≤100%
品/净资本（%）
自营非权益类证券及其衍
                          191.83%       181.86%     ≤400%        ≤500%
生品/净资本（%）

         （二）报告期内，本公司以净资本和流动性为核心的
   各项风险控制指标均持续符合监管标准，没有发生触及监
   管标准的情况。
         二、报告期内风险控制指标动态监控情况
         公司始终坚持稳健经营，注重风险管理，建立了以净
   资本和流动性为核心的风险控制指标监控体系，制定了
   《公司净资本等风险控制指标管理办法》和《公司净资本
   等风险控制指标监控工作指引》，通过制度保障、组织保
   障、技术保障等措施，确保公司净资本和流动性等风险控
   制指标在任一时点符合监管要求。公司对净资本和流动性
   等风险控制指标设定了规定标准、预警标准和公司标准三
   级监控指标；通过建立的净资本风险管理系统实现对净资
   本和流动性等风险控制指标的动态监控和自动预警，2022
   年 12 月公司净资本并表系统正式上线，实现了公司集团层
   面的系统并表管理。公司设立专人对净资本和流动性等各
   项风险控制指标的达标状况进行日常监控，及时掌握业务
   变动对净资本和流动性等风险控制指标的影响，严格按照
   《证券公司风险控制指标管理办法》等规定进行报告。报
   告期内，公司风险控制指标未发生触及监管标准的情况。


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       三、报告期内风险控制指标压力测试情况
    （一）净资本等风险控制指标压力测试情况
    报告期内，公司针对业务规模限额设置、利润分配、
股票和债券承销项目、新增分支机构等事项,采用情景分析
压力测试方法，测试多种风险因素同时变化的压力情景下
公司风险控制指标的达标情况，全年共提交 46 次专项压力
测试报告。
    根据监管要求和公司风险管理需要，报告期内公司共
开展 3 次综合压力测试，其中集团层面的并表压力测试 1
次。3 次综合压力测试结合公司自身业务特点，分别以上年
末、7 月末、11 月末数据为基准，在充分预计整体风险的
基础上，审慎、合理设定相关压力情景，对净资本等风险
控制指标进行综合压力测试，评估未来压力情景下公司整
体风险状况及风险承受能力。
    （二）流动性风险压力测试情况
    报告期内，公司根据《证券公司风险控制指标管理办
法》《证券公司流动性风险管理指引》相关要求，在开展
重大投资、重大融资等活动时，及时开展流动性风险控制
指标压力测试，及时评估流动性风险控制指标潜在超标风
险。2022 年，合计开展 120 次流动性风险控制指标压力测
试。
       四、净资本补足机制建立情况


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    为有效管理风险，公司制定了《净资本补足管理办
法》和《净资本等风险控制指标监控工作指引》，对于证
监会规定的“不得低于”一定标准的风险控制指标，公司
内部的预警标准根据指标敏感性的不同，分别进行不同程
度调高，对于规定“不得超过”一定标准的风险控制指
标，预警标准分别进行不同程度调低。预警指标在本公司
风险监控系统予以设置并实时预警。风险管理总部作为公
司净资本等风险控制指标的动态监控部门，负责实施对净
资本等风险控制指标的动态监控、汇总、分析，并根据指
标状况提出调整相关指标和净资本补足的意见和建议。当
公司净资本等风险控制指标出现预警时，公司风险管理总
部将向公司管理层及相关部门发出风险提示，公司将视具
体情况，通过增资扩股、借入次级债、减少长期资产占
比、提高盈利能力或采取其他符合规定的措施，增强公司
资产流动性，提高净资本。2022 年度公司以净资本和流动
性为核心的各项风险控制指标持续符合监管标准。




                              东北证券股份有限公司
                              二〇二三年四月十三日




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