苏美达:关于新增金融衍生品业务品种的公告2022-08-17
苏美达股份有限公司
证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2022-041
苏美达股份有限公司
关于新增金融衍生品业务品种的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 16 日召开第九届
董事会第十六次会议,审议通过了《关于新增金融衍生品业务品种的议案》,现
将具体情况公告如下:
一、新增商品类金融衍生品业务品种概况
近年来,公司业务规模迅速扩大,业务品种不断丰富。随着商品期货市场对
现货市场影响进一步深化,公司开展金融衍生品交易,主要目的是规避相应原材
料、商品或汇率价格波动风险,通过期现结合来管理采购和销售业务中面临的部
分风险敞口,促进公司高质量发展。
在 2022 年计划开展金融衍生品业务的品种及规模基础上,公司子公司结合
自身业务发展需要,将新增焦炭和棉花两个商品类金融衍生品业务品种。
二、申请主体基本情况及业务背景
(一)申请主体
苏美达国际技术贸易有限公司(以下简称“技术公司”)
(二)基本情况
技术公司专业从事大宗商品供应链运营业务 20 余年,主要经营钢铁、煤炭、
矿产、石油化工、木材、羊毛、棉花等大宗商品。
三、新增商品类金融衍生品业务品种规模及保证金上限
品种 申请时点最大持仓量 预计申请保证金规模
焦炭 3 万吨 年初预计规模维持不变,即各品种
最大时点保证金规模不超过 1.5 亿
棉花 1 万吨 元。
技术公司将在此范围内实施日常业务套保工作,具体品种和额度以主管单位
批复为准。
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四、新增商品类金融衍生品业务品种风险分析
公司开展金融衍生品交易坚持套期保值原则,不做投机性操作,以正常进出
口业务为基础匹配金融衍生品的品种、规模、方向和期限,杜绝空锁。同时,金
融衍生品交易也存在着一些风险:
(一)政策风险:如果相关法律法规或监管政策发生变化,可能引起期货市
场较大波动或无法正常交易的风险,可能导致期货平仓时盈利或减亏不及预期。
(二)市场风险:市场过度投机、信息不对称、流动性不足所带来的风险,
可能导致套保时难以合理选择开仓与平仓点。
(三)基差风险:套保后,期货价格与现货价格涨跌步幅不一致甚至走势背
离,若导致基差(现期价差)不利变化,则可能原来锁定的盈利缩小或亏损扩大,
但此种变化不会太大,远远小于绝对价格变动的风险。
(四)资金风险:在期货价格异常波动时,公司可能存在未及时补充保证金
而被强行平仓的风险,导致期货亏损而现货又重新面临敞口风险,套保计划失效。
(五)操作风险:期货交易具有专业性和时效性,若不及时加强交易团队的
能力建设,以及内部沟通不畅,会产生相应的操作风险。
五、风险应对措施
(一)公司已制定相关制度规范金融衍生品交易,子公司在此基础上结合实
际制定细则,对金融衍生品业务的责任部门及责任人、审批权限、操作原则、报
告制度等进行明确规定,确保金融衍生品合规有效开展。
(二)公司定期对金融衍生品业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、
信息披露的真实性进行检查,确保审批流程合规、业务单据备案完整、财务账面
数据与银行报价数据一致等。
(三)公司加强金融衍生品交易方面的人才建设,通过吸纳银行、期货等公
司优秀人才,加强团队建设,开展内外部金融衍生品培训讲座,加强对国家及相
关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整工作思路与方案,不断提高
公司金融衍生品交易的专业水平,提高风险管控能力。
六、独立董事意见
公司金融衍生品交易均为针对实际经营中的风险敞口锁定,有利于公司规避
相应原材料、商品价格波动风险,并已制定切实可行的制度及应急处理预案。本
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次新增商品类金融衍生品业务品种,符合公司实际经营需要,且未增加保证金规
模,不影响公司的日常经营运作和主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小
股东利益的行为。同意公司本次新增商品类金融衍生品业务品种。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2022 年 8 月 17 日
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