中信银行股份有限公司
2022 年半年度资本充足率信息披露报告
2022 年 8 月
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目 录
1. 引 言 ......................................................... 3
1.1 银行简介 .................................................. 3
1.2 披露依据 .................................................. 4
1.3 披露声明 .................................................. 4
2. 资 本 充 足率计 算范 围 ........................................... 5
2.1 银行集团名称 .............................................. 5
2.2 资本充足率计算范围 ........................................ 5
2.3 资本充足率计算范围与财务并表的差异，以及二者的对应关系 .... 5
2.4 被投资机构在计算并表资本充足率时采用的方法 ................ 6
2.5 前十大纳入并表计算范围的和采用扣除处理的被投资机构的基本情况
.......................................................... 6
2.6 拥 有多数股权或拥有控制权的被投资金融机构存在的监管资本缺口 8
2.7 银 行集团内资本转移的限制 ................................. 8
3. 资 本 数 量及构 成 ............................................... 8
3.1 报告期内实收资本或普通股的变化情况 ........................ 8
3.2 报告期内其他资本工具的变化情况 ............................ 9
3.3 各级资本充足率 ........................................... 10
4. 信 用 风 险暴露 和评 估 .......................................... 11
4.1 信用风险暴露总额 ......................................... 11
4.2 逾期及不良贷款总额、贷款损失准备余额及报告期变动情况 ..... 12
4.3 信用风险资产组合缓释后风险暴露余额 ....................... 12
5. 市 场 风 险暴露 和评 估 .......................................... 14
6. 操 作 风 险暴露 和评 估 .......................................... 15
7. 资 产 证 券化风 险暴 露和 评估 .................................... 15
8. 其 他 主 要风险 暴露 和评 估 ...................................... 16
8.1 银行账户股权风险暴露 ..................................... 16
8.2 银行账簿利率风险暴露 ..................................... 17
8.3 其他风险信息 ............................................. 18
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中信银行股份有限公司
２０２２ 年半年度资本充足率信息披露报告
1. 引言
1.1 银行简介
本行成立于 1987 年，是中国改革开放中最早成立的新兴
商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业
银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，
为中国经济建设做出了积极贡献。2007 年 4 月，本行实现在
上海证券交易所和香港联合交易所 A+H 股同步上市。
本行以建设成为“有担当、有温度、有特色、有价值”的
最佳综合金融服务提供者为发展愿景，充分发挥中信集团“金
融+实业”综合平台优势，坚持“以客为尊、改革推动、科技
兴行、轻型发展、合规经营、人才强行”，向企业客户和机构
客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业
务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解
决方案，向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富
管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及
服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需
求。
3
2022 年，在英国《银行家》杂志“全球银行品牌 500 强
排行榜”中排名第 21 位；一级资本在英国《银行家》杂志“世
界 1000 家银行排名”中排名第 19 位。
1.2 披露依据
本报告根据监管部门 2012 年 6 月发布的《商业银行资本
管理办法（试行）》（以下简称“《资本管理办法》”）及相
关规定编制并披露。
1.3 披露声明
本报告是按照监管部门监管规定中资本充足率的概念及
规则而非财务会计准则编制。因此，报告中的部分资料并不
能简单地与本行上市公司半年度报告的财务资料直接进行比
较。
本报告包含若干对财务状况、经营业绩及业务发展的前
瞻性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而做出，
实际有可能受内、外部多种因素影响而产生偏差，故投资者
不应对此过分依赖。
本报告中，“本集团/本银行集团”特指中信银行股份有
限公司及其附属公司；“本行/中信银行”特指中信银行股份
4
有限公司；“报告期”特指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月
30 日之间。
2. 资本充足率计算范围
2.1 银行集团名称
中信银行股份有限公司（简称“中信银行”），英文名称
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED。
2.2 资本充足率计算范围
本行未并表（以下简称“本行”）资本充足率计算范围包
括本行境内外所有分支机构。本行并表（以下简称“本集团”）
资本充足率计算范围包括本行以及符合《资本管理办法》规
定的本行直接或间接投资的金融机构。
2.3 资本充足率计算范围与财务并表的差异，以及二者
的对应关系
本报告根据《资本管理办法》等监管要求进行资本并表。
截至报告期末，资本并表范围在财务并表范围基础上，增加
了中信百信银行股份有限公司和阿尔金银行。
5
2.4 被投资机构在计算并表资本充足率时采用的方法
下表列示了被投资机构在计算并表资本充足率时采用的
方法。
表 1：被投资机构在计算并表资本充足率时采用的方法
序号 被投资机构类别 并表处理方法
拥有多数表决权或
1 控制权的金融机构 纳入并表范围
（保险公司除外）
不纳入并表范围，将核心一级资本投资合计超过本集团核心一
对金融机构的大额 级资本净额 10%的部分扣除，其他一级资本投资和二级资本投
2
少数资本投资 资从相应层级资本中全额扣除，未达到门槛扣除限额的部分计
算风险加权资产
不纳入并表范围，将投资合计超出本集团核心一级资本净额
对金融机构的小额
3 10%的部分从各级监管资本中对应扣除，未达到门槛扣除限额
少数资本投资
的部分计算风险加权资产
对工商企业的少数
4 不纳入并表范围，计算风险加权资产
股权投资
2.5 前十大纳入并表计算范围的和采用扣除处理的被投
资机构的基本情况
下表列示了 2022 年 6 月末纳入并表计算范围及前十大
采用扣除处理的被投资机构基本情况。
6
表 2：纳入并表计算范围的被投资机构
本行直
被投资机构 已发行及缴足股 子公司持
序号 注册地 业务范围 接持股
名称 本 股比例
比例
1 中信国际金融 香港 港币 75.03 亿元 商业银行及 100% -
控股有限公司 非银行金融业
2 信银（香港） 香港 港币 18.89 亿元 借贷服务及 99.05% 0.71%
投资有限公司 投行业务
浙江临安中信
中国
3 村镇银行股份 人民币 2 亿元 商业银行业务 51% -
内地
有限公司
4 中信金融租赁 中国 人民币 40 亿元 金融租赁 100% -
有限公司 内地
5 信银理财有限 中国 人民币 50 亿元 理财业务 100% -
责任公司 内地
6 中信百信银行 中国 人民币 56.34 亿 金融服务 65.7% -
股份有限公司 内地 元
7 阿尔金银行 哈萨克 哈萨克斯坦坚戈 金融服务 50.1% -
斯坦 70.5 亿元
表 3：前十大采用扣除处理的被投资机构
单位：人民币百万元
序号 被投资机构名称 注册地 投资金额 持股比例
国家融资担保基金有限责
1 中国大陆 2,035 3.03%
任公司
2 中国银联股份有限公司 中国大陆 697 2.99%
国民养老保险股份有限公
3 中国大陆 500 4.48%
司
中信国际资产管理有限公
4 中国香港 401 46%
司
5 VISA 美国 125 0.0049%
天津租赁资产交易中心股
6 中国大陆 92 20%
份有限公司
7
序号 被投资机构名称 注册地 投资金额 持股比例
Electronic Payment
7 Services Company (HK) 中国香港 56 2.9%
Ltd
上海票据交易所股份有限
8 中国大陆 50 2.71%
公司
跨境银行间支付清算（上
9 中国大陆 30 1.18%
海）有限责任公司
10 MasterCard 美国 28 0.0013%
2.6 拥有多数股权或拥有控制权的被投资金融机构存在
的监管资本缺口
报告期内，本银行集团、本行及纳入资本并表范围的被
投资机构均满足属地监管要求，不存在监管资本缺口。
2.7 银行集团内资本转移的限制
报告期内，本银行集团内支付股息、增资、投资并购等
资本转移方面无重大限制。
3. 资本数量及构成
3.1 报告期内实收资本或普通股的变化情况
截至报告期末，本集团股本约 489.35 亿元，累计已有人
民币 335,000 元中信转债转为本行 A 股普通股，累计转股股
8
数为 47,084 股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总
额的 0.0000962%。
关于本集团报告期内其他股本的变动情况，请详见《中
信银行股份有限公司 2022 年半年度报告》（以下简称“2022
年半年度报告”）。
3.2 报告期内其他资本工具的变化情况
报告期内，本集团其他资本补充工具变化情况如下：
表 4：其他资本补充工具发行情况表
序号 发行人 债券类型 发行日期 金额 期限（年） 备注
中信百信 在第 5 年末附
二级资本 2022 年 1 月 10 亿元人
1 银行股份 5+5 有条件的发行
补充工具 20 日 民币
有限公司 人赎回权
中信百信 在第 5 年末附
二级资本 2022 年 6 月 10 亿元人
2 银行股份 5+5 有条件的发行
补充工具 10 日 民币
有限公司 人赎回权
于第 5 年末及
中信银行 其他一级
2022 年 4 月 往后的派息
3 (国际)有 资本补充 6 亿美元 无固定期限
22 日 日，发行人可
限公司 工具
行使赎回权
表 5：其他资本补充工具赎回及兑付情况表
期限
序号 发行人 债券类型 发行日期 金额 备注
（年）
中信银行
2012 年 6 月 200 亿元人 已于 2022 年 6 月
1 股份有限 次级债券 10+5
21 日 民币 全部赎回
公司
9
3.3 各级资本充足率
本行已向银保监会提交实施资本计量高级方法申请，在
获得批准前，依据监管要求，本行采用信用风险权重法、市
场风险标准法和操作风险基本指标法计量风险加权资产。截
至报告期末，本集团根据《资本管理办法》计算的核心一级
资 本 充 足率 8.56%、 一 级 资本充 足 率 10.49%、 资 本 充 足率
13.05%，均满足监管要求。
表 6 ：资本充足率情况表
单位：人民币百万元
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
集团 本行 集团 本行
1.各级资本净额
1.1 核心一级资本净额 530,026 464,332 514,078 455,834
1.2 一级资本净额 649,535 579,273 632,039 570,775
1.3 资本净额 807,450 731,677 785,811 719,923
2.风险加权资产
2.1 信用风险加权资产 5,768,125 5,297,595 5,399,673 4,987,056
2.2 市场风险加权资产 50,618 36,285 40,019 26,855
2.3 操作风险加权资产 370,559 343,571 369,831 343,571
2.4 风险加权资产合计 6,189,303 5,677,452 5,809,523 5,357,482
3.资本充足率
3.1 核心一级资本充足率 8.56% 8.18% 8.85% 8.51%
3.2 一级资本充足率 10.49% 10.20% 10.88% 10.65%
3.3 资本充足率 13.05% 12.89% 13.53% 13.44%
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2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
集团 本行 集团 本行
4.监管资本要求
4.1 最低资本要求 495,144 454,196 464,762 428,599
4.2 储备资本要求 154,733 141,936 145,238 133,937
4.3 逆周期资本要求 0 0 0 0
4.4 附加资本要求 0 0 0 0
4. 信用风险暴露和评估
4.1 信用风险暴露总额
下表列示了报告期末，本集团的信用风险暴露总额情况。
表 7：信用风险暴露情况表
单位：人民币百万元
2022 年 6 月 30 日
项目 本集团 本行
未缓释的风 未缓释的
风险暴露 风险暴露
险暴露 风险暴露
1.表内信用风险暴露 8,200,499 7,772,782 7,696,186 7,276,918
2.表外信用风险暴露 1,583,187 999,637 1,562,397 979,835
3.交易对手信用风险暴露 36,186 19,969 22,081 14,671
合计 9,819,872 8,792,388 9,280,664 8,271,424
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4.2 逾期及不良贷款总额、贷款损失准备余额及报告期
变动情况
截至报告期末，本集团逾期贷款总额 818.13 亿元，较年
初减少 85.60 亿元；不良贷款总额 655.20 亿元，较年初减少
19.39 亿元；贷款拨备余额 1291.72 亿元，较年初增加 77.01
亿元。
4.3 信用风险资产组合缓释后风险暴露余额
本集团根据《资本管理办法》中权重法的相关规定确定
适用的风险权重，并计算其信用风险加权资产。下表列示了
本集团截至报告期末按照主体及权重划分的信用风险暴露信
息。
表 8：按主体划分权重法信用风险暴露
单位：人民币百万元
2022 年 6 月 30 日
项目
风险暴露 未缓释的风险暴露
表内信用风险暴露小计 8,200,499 7,772,782
1.现金类资产 399,865 399,865
2.对中央政府和中央银行的债权 585,797 583,045
3.对公共部门实体的债权 448,625 448,625
4.对我国金融机构的债权 846,598 808,159
5.对在其他国家/地区注册金融机构债权 70,755 70,755
6.对一般企（事）业的债权 2,942,847 2,576,197
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2022 年 6 月 30 日
项目
风险暴露 未缓释的风险暴露
7.对符合标准的小微企业的债权 147,551 134,118
8.对个人的债权 2,128,264 2,124,996
9.租赁资产余值 79 79
10.股权投资 13,485 13,485
11.资产证券化 353,248 353,248
12.其他表内项目 263,385 260,210
表外信用风险暴露小计 1,583,187 999,637
交易对手信用风险暴露小计 36,186 19,969
合计 9,819,872 8,792,388
表 9：按风险权重划分的信用风险暴露
单位：人民币百万元
2022 年 6 月 30 日
风险权重
风险暴露 未缓释的风险暴露
0% 1,396,737 1,396,737
20% 912,264 890,154
25% 646,880 646,779
50% 985,364 984,728
75% 1,458,138 1,434,047
100% 4,289,441 3,328,597
150% 9,133 5,648
250% 56,398 56,398
350% 0 0
400% 6,236 6,236
1250% 23,095 23,095
合计 9,783,686 8,772,419
注：不含交易对手信用风险暴露。
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5. 市场风险暴露和评估
本集团使用标准法计量市场风险资本，按照《资本管理
办法》的有关要求，分别计量利率风险、汇率风险、商品风险
和股票风险的资本要求，并单独计量以各类风险为基础的期
权风险的资本要求。截至报告期末，本集团市场风险加权资
产为 506.18 亿元，资本要求为 40.49 亿元。
表 10：市场风险资本要求情况
单位：人民币百万元
项目 2022 年 6 月 30 日
1.一般市场风险资本要求 3,167
1.1 利率风险 2,132
1.2 股票风险 -
1.3 外汇风险 1,011
1.4 商品风险 0
1.5 期权风险 23
2.特定风险资本要求 862
3.新增风险资本要求 -
4.交易账户资产证券化风险暴露的特定风险
21
资本要求
5.市场风险资本要求总额 4,049
6.市场风险的风险加权资产总额 50,618
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6. 操作风险暴露和评估
本集团目前采用基本指标法计量操作风险资本要求。截
至报告期末，本集团操作风险加权资产为 3705.59 亿元，资
本要求为 296.45 亿元。
7. 资产证券化风险暴露和评估
本集团资产证券化风险暴露采用标准法计量，风险权重
依据外部评级机构的信用评级以及资产证券化类别确定。截
至报告期末，本集团资产证券化风险加权资产为 907.59 亿元，
资本要求为 72.61 亿元。
表 11：资产证券化风险暴露余额
单位：人民币百万元
2022 年 6 月 30 日
项目
作为发起机构 作为投资机构
1.按交易类型划分合计 11,672 342,020
1.1 传统型资产证券化风险暴露余额 11,672 342,020
1.2 合成型资产证券化风险暴露余额 0 0
2.按风险暴露种类划分合计 11,672 342,020
2.1 资产支持证券 36 123,495
2.2 住房抵押贷款证券 11,193 218,524
2.3 信用增级 0 0
2.4 流动性便利 444 0
2.5 利率或货币互换 0 0
2.6 信用衍生工具 0 0
15
2.7 分档次抵补 0 0
2.8 其他 0 0
表 12：按风险权重的资产证券化风险暴露余额
单位：人民币百万元
2022 年 6 月 30 日
风险权重
风险暴露 资本要求
风险权重≤20% 343,372 5,473
20%＜风险权重≤50% 0 0
50%＜风险权重≤100% 324 26
100%＜风险权重≤350% 0 0
350%＜风险权重≤1250% 9,996 1,762
合计 353,692 7,261
8. 其他主要风险暴露和评估
8.1 银行账户股权风险暴露
本集团对大额和非大额股权风险资产的计量严格遵循
《资本管理办法》的相关规定。
表 13：银行账户股权风险暴露
单位：人民币百万元
2022 年 6 月 30 日
被投资机构类型
公开交易风险暴露 非公开交易风险暴露 未实现潜在的风险损益
金融机构 160 3,911 607
非金融机构 7,044 9,904 -3,086
合计 7,204 13,815 -2,479
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注：公开交易股权风险暴露指被投资机构为上市公司的股权风险暴露，非公开交易股权风险
暴露指被投资机构为非上市公司的股权风险暴露；未实现潜在风险损益是指在资产负债表中
已确认但在利润表中尚未确认的收益或损失。
8.2 银行账簿利率风险暴露
8.2.1 银行账簿利率风险暴露的定性信息
报告期内，新冠疫情反复和俄乌冲突爆发，世界主要经
济体为应对高通胀纷纷进入加息周期，国内加大稳健货币政
策的实施力度，保持经济运行在合理区间，本行紧跟货币政
策和财政政策变化，加强对市场利率走势预判，采取前瞻性
调整应对措施；综合运用缺口分析、敏感性分析、压力测试
等多种方法，从重定价缺口、久期、净利息收入波动（△NII）、
经济价值波动（△EVE）等多个维度定期计量和监测风险暴露
水平及变化。
报告期内，本行银行账簿利率风险管理指标均在监管范
围内。
8.2.2 银行账簿利率风险暴露的定量信息
本行采用敏感性分析计量银行账簿利率风险暴露,敏感
性分析过程中，假设市场整体利率发生平行变化，并且不考
虑为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。截至报告期
末，本集团（覆盖各币种业务）利率敏感性分析如下表：
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表 14：银行账簿利率风险敏感性分析
单位：人民币百万元
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
利率基点变动
利息净收入 其他综合收益 利息净收入 其他综合收益
上升 100 个基点 (4,268) (5,288) (5,556) (5,765)
下降 100 个基点 4,268 5,288 5,556 5,765
8.3 其他风险信息
流动性等其他风险事项，请参见 2022 年半年度报告。
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