证券代码：834639          证券简称：晨光电缆        公告编号：2022-101



            浙江晨光电缆股份有限公司套期保值管理制度


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、   审议及表决情况

    本制度的修订经公司 2022 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第六次会议及
第六届监事会第六次会议审议通过。



二、   制度的主要内容，分章节列示：

                        浙江晨光电缆股份有限公司
                            套期保值管理制度
                              第一章 总则

    第1条   目的

    为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能，减少库

存原材料带来的资金占用，规范公司的套期保值业务，维护公司及股东利益，依

据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本管理制度。

    第2条   适用范围

    本制度适用于浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）。套期保值的

范围包括根据订单的铜、铝原材料套期保值。

    第3条   基本原则
    （一）进行期货业务只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交易。

    （二）进行期货业务的品种限于公司生产经营所需的铜、铝原材料。

    （三）公司进行期货套期保值的数量不得超过实际采购的数量，期货持仓量

应不超过需要保值的数量。

    （四）期货持仓时间段原则上应与现货市场承担风险的时间段相匹配；对于

大宗订货合同，公司在签订现货合同后，相应的保值头寸持有时间原则上不得超

出合同规定的时间或该合同实际执行的时间；对于日常预期订货合同，公司应当

根据过往历史记录和未来生产计划预计每个月现货采购量，相应的保值头寸持有

时间原则上不得超过该保值量下预计现货采购时间。

    （五）公司应以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套

期保值业务。

    （六）根据期货交易所规定的期货业务保证金比例，参考公司需要进行期货

业务的具体数量及期货平仓、交割业务的需求，公司用于套期保值的保证金资金

规模不得超过公司上一年度经审计的合并报表净资产的 10%，且不得影响公司正

常生产经营所需，公司不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司要保证

资金及时到位，防范资金不足造成的强制平仓风险。

    （七）公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，只以规避生产经营所需

原材料的价格风险为目的，不接受其它任何单位的委托和代理期货业务，不得进

行投机。




                      第二章 组织机构及工作职责

    第4条   公司期货业务领导小组为公司期货业务的决策机构。
    第5条      期货业务领导小组由公司总经理、分管副总经理、财务总监、董事

会秘书和物资部门负责人组成，公司总经理担任期货业务领导小组组长。

    第6条      期货业务领导小组以会议形式进行期货业务决策，成员实行一人一

票，须 2/3 以上赞成方可通过。期货业务领导小组会议由分管副总经理负责召集。

    第7条      公司总经理或分管副总经理负责交易指令的下达和监督执行。

    第8条      公司物资部门负责期货套期保值业务的具体执行，由分管副总经理

和期货操作员负责依据指令完成期货开平仓或交割工作。

    第9条      公司内审部负责定期、不定期对套期保值业务进行检查，监督套期

保值参与人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风

险。

    第 10 条    公司财务部门负责调拨期货套期保值所需资金，监控期货账户资

金流向及风险。

    第 11 条     公司董事会秘书负责公司套期保值业务的信息披露工作。




                              第三章 交易流程

    第 12 条     公司销售部门负责中标通知书及合同订单的归档登记，及时编制

中标及合同订单用原材料需求表，报期货业务领导小组。

    第 13 条    期货业务领导小组根据已中标量及签订合同订单量、中标及合同

订单的价格区间、交货期限、原材料需求量等综合信息，拟定套期保值方案。物

资部门期货操作员根据套期保值方案编制套保申请书提出套保申请，套保申请书

由套期保值业务领导小组签字批准，并报总经理审批。套保申请书的内容应包括

合同、订单或中标通知书的编号、需要保值的材料品种、数量、中标价格、保值
价格区间、交货期限等内容。

    第 14 条   物资部门期货操作员根据审批后的保值申请书，提出套保资金申

请，经履行公司相关审批流程后，财务部门将资金调拨至公司期货账户。

    第 15 条   物资部门根据合同及订单的生产任务计划及原材料需求量，确定

原材料实际采购量上报期货业务领导小组，期货业务领导小组根据生产任务计

划、原材料需求量及实际采购量等综合信息，确定套期保值平仓量，由期货操作

员进行业务操作。

    第 16 条    期货操作员在每天期货交易结束后，将当天的期货交易明细打印

并存档，存档年限不少于十年。

    第 17 条   期货业务领导小组定期召开例会，物资部门定期报告开平仓情况、

盈亏情况、期末结余头寸情况以需要进行移仓的持仓情况。销售部门定期报告新

增中标及新签订合同订单用原材料数量、实际排产量，物资部门报告实际采购量，

套保仓位变动情况。




                               第四章 风险管理

    第 18 条    公司利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解

风险。

    第 19 条   公司内审部应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套

期保值操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作

风险。

    第 20 条   当期货价格波动较大或市场发生其他重大变化等情况时，期货操

作员应在第一时间将情况向期货业务领导小组成员汇报，分管副总经理负责及时
组织期货业务领导小组召开会议，讨论风险情况及应采取的对策措施。相关人员

执行风险处理决定。期货操作员应列席会议，向期货业务领导小组汇报市场行情

并提出专业意见或建议，供期货业务领导小组进行决策参考。

    第 21 条   当公司期货业务出现重大风险或可能出现重大风险，达到中国证

监会及北京证券交易所规定的披露标准时，公司按有关规定应及时进行信息披

露。




                              第五章 档案管理

    第 22 条   套期保值交易档案实行分级保存、公司统一管理的制度。公司负

责保管的档案资料包括：期货业务开户文件、期货业务授权文件、各类套期保值

计划、各类内部报告、发文、批复等。物资部门除上述资料外，还应保存：交易

合同、交易结算资料、交易内部单据。

    第 23 条   套期保值计划、所有交易原始资料、所有结算资料等业务档案及

期货业务有关开户文件、授权文件等档案至少保存十年。

    第 24 条   所有档案文件到期销毁时需按公司规定程序办理。




                              第六章 保密制度

    第 25 条   公司期货业务相关人员应遵守公司的保密制度。

    第 26 条   公司期货业务相关人员未经允许不得泄露公司的套期保值信息

方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司期货交易有关的信息。若因相关

人员泄密造成损失的，应承担相应经济责任，公司可视具体情况给予开除或其他

处分。
                               第七章 附则

   第 27 条   公司期货业务涉及的部门和人员，应严格按本制度规定执行，并

自觉接受公司内审部或公司外聘的审计机构的审计。

   第 28 条   公司期货业务领导小组对期货经纪机构每年进行一次评审，经评

审不合格的可进行更换。

   第 29 条   本制度由公司董事会审议通过生效，其修订、最终解释权归公司
董事会。




                                             浙江晨光电缆股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 12 月 14 日