国元证券股份有限公司
                       2023年半年度风险控制指标报告


         2023年上半年，国元证券股份有限公司（以下简称“本公司

或公司”）切实贯彻监管要求，动态监控净资本、流动性等风险

控制指标，全面开展净资本、流动性敏感性分析和压力测试，确

保风险控制指标持续达到监管部门规定的标准。

          一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况

         （一）报告期内，本公司风险控制指标具体情况
                                                                            单位：元
              项     目              2023年6月30日      2022年12月31日      预 警标准

核心净资本                         20,374,199,030.58    20,281,172,438.49

附属净资本                               0.00                 0.00

净资本                             20,374,199,030.58    20,281,172,438.49

净资产                             30,926,702,455.90    30,422,064,387.79

各项风险资本准备之和                9,457,425,572.34    8,813,663,105.13

表内外资产总额                     102,263,539,292.25   95,222,631,791.14

风险覆盖率（%）                         215.43%             230.11%         ≥120.00%

资本杠杆率（%）                         20.10%              21.61%           ≥9.60%

流动性覆盖率（%）                       347.18%             457.44%         ≥120.00%

净稳定资金率（%）                       161.77%             169.27%         ≥120.00%

净资本/净资产（%）                      65.88%              66.67%          ≥24.00%

净资本/负债（%）                        29.20%              31.94%           ≥9.60%

净资产/负债（%）                        44.32%              47.91%          ≥12.00%

自营权益类证券及其衍生品/
                                        8.09%                5.86%          ≤80.00%
净资本（%）

自营非权益类证券及其衍生品/             311.27%             277.46%         ≤400.00%



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净资本（%）

  融资（ 含融券） 的金额/净资本   90.37%   91.41%   ≤400%


      （二）报告期内，本公司风险控制指标达标情况

      报告期内，本公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标

均符合监管标准，并有一定安全边际。

        二、报告期内风险控制指标动态监控情况

      根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控

制指标计算标准规定》《证券公司风险控制指标动态监控系统指

引》的要求，公司风险监管部、财务会计部、资金计划部相互配

合，设立专人专岗，对净资本、流动性等风险控制指标进行动态

监控，及时掌握风险控制指标的变动情况。每月末，公司按照监

管要求及时上报月度净资本计算表、风险资本准备计算表、表内

外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表

和风险控制指标监管报表。本公司风险控制指标动态监控机制，

能够及时监控以净资本、流动性为核心的各项风险控制指标的变

动情况，并根据变化情况采取有效措施，以确保各项风险控制指

标在任一时点都符合监管要求。

      三、报告期内风险控制指标敏感性分析和压力测试情况

      （一）净资本敏感性分析和压力测试情况

      报告期内，本公司针对财务预算、IPO及债券承销项目、业

务资格申请、报价回购业务、公司自营业务规模调整等事项,采

用情景分析压力测试方法，测试多种风险因素同时变化的压力情

景下公司风险控制指标的达标情况，上半年共提交32次专项压力
                                   2
测试报告。

    根据中国证券业协会的统一要求，报告期内本公司共开展1

次综合压力测试。依据统一情景压力测试方案，结合自身业务特

点，以基期数据为基准，在充分预计整体风险的基础上，审慎、

合理设定相关压力情景，对相关时点的业务开展、财务状况及净

资本等风险控制指标进行综合压力测试，评估未来压力情景下公

司整体风险状况及风险承受能力。

    （二）流动性敏感性分析和压力测试情况

    报告期内，公司根据《证券公司流动性风险管理指引》的要

求，针对重要的业务操作和经营行为进行65次专项压力测试，并

按照协会要求，对公司整体流动性状况进行了3次流动性风险综

合压力测试。公司严格按照中国证券业协会流动性压力测试的规

定，根据市场状况、公司业务和经营的实际情况，审慎、合理地

设定压力测试情景，全面测试相关业务和经营行为对公司流动性

风险监管指标以及整体流动性状况的影响。相关测试对流动性风

险的事前防范、公司业务和经营决策都发挥了积极的作用，公司

流动性风险压力测试工作整体有效。

    四、净资本补足机制建立情况

    本公司建立了净资本补足机制，在董事会制定并通过实施的

《财务管理制度》《国元证券风险控制指标管理办法》中规定，

当公司净资本等各项风险控制指标达到预警标准时，公司将采用

压缩风险性较高的投资经营品种或规模、追讨往来账项、转让长

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期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、减

少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资本金等方式补

充净资本，以确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门

的要求。



                               国元证券股份有限公司董事会

                                      2023年8月16日




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