东北证券股份有限公司
         2024 年三季度风险控制指标情况报告



    2024 年前三季度，东北证券股份有限公司（以下简称
“本公司或公司”）切实贯彻监管要求，动态监控净资本
和流动性等风险控制指标，全面开展净资本与流动性的敏
感性分析和压力测试，确保风险控制指标持续达到监管部
门规定的标准。
    一、公司风险控制指标监控体系
    公司始终坚持稳健经营，注重风险管理，建立了以净
资本和流动性为核心的风险控制指标动态监控体系。通过
组织保障、制度保障、技术保障等措施，确保公司净资本
和流动性等风险控制指标在任一时点符合监管要求。
    （一）组织保障方面，公司建立健全了风险控制指标
动态监控工作的组织体系，指定了首席风险官负责管理动
态监控系统的建设与运行；明确了风险管理总部、资金运
营部、信息技术部等部门在指标监控、系统建设与运维等
方面的职责。
    （二）制度保障方面，公司 制定了《公司净资本等风
险控制指标管理办法》和《公司净资本等风险控制指标监
控工作指引》，规范了数据维护、操作规程、预警报告等
要求。


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              （三）系统保障方面，通过建立的净资本并表风险管
   理系统实现对净资本和流动性等风险控制指标的动态监控、
   自动预警和报告，并通过建立有效管理机制，确保监控系
   统稳定、安全和高效运行。
              二、风险控制指标监控与执行情况
              公司对净资本和流动性等风险控制指标设定了规定标
   准、预警标准和公司标准、公司预警四级监控阈值；公司
   设立专人对净资本和流动性等各项风险控制指标的达标状
   况进行日常监控，及时掌握业务变动对净资本和流动性等
   风险控制指标的影响，严格按照《证券公司风险控制指标
   管理办法》等规定进行报告。公司风控指标监控与执行情
   况如下所示：
                             公司风控指标监控与执行情况表
                                                                         （单位：元，%）

         项    目        2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日   预警标准   监管标准

核心净资本               10,481,074,225.34         10,521,254,186.46       -          -
附属净资本                3,708,000,000.00          3,175,000,000.00       -          -
净资本                   14,189,074,225.34         13,696,254,186.46       -          -
净资产                   17,129,290,185.19         16,915,933,373.36       -          -
各项风险资本准备之和      5,937,153,659.22          7,381,785,020.71       -          -
表内外资产总额           60,163,402,419.24         62,193,315,588.71       -          -
风险覆盖率（%）                     238.99%                   185.54%     ≥120%     ≥100%
资本杠杆率（%）                       17.92%                   17.40%     ≥9.6%          ≥8%
流动性覆盖率（%）                   246.86%                   378.24%     ≥120%     ≥100%
净稳定资金率（%）                   149.55%                   143.53%     ≥120%     ≥100%
净资本/净资产（%）                    82.84%                   80.97%      ≥24%      ≥20%
净资本/负债（%）                      35.01%                   31.61%     ≥9.6%          ≥8%
净资产/负债（%）                      42.27%                   39.04%      ≥12%      ≥10%
自营权益类证券及其衍生
                                      38.04%                   28.19%      ≤80%     ≤100%
品/净资本（%）
自营非权益类证券及其衍
                                    199.56%                   231.21%     ≤400%     ≤500%
生品/净资本（%）


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    报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险
控制指标均持续符合监管标准，未发生主动触及监管标准
的情况。
    三、风险控制指标压力测试情况
    综合压力测试方面，根据监管要求和公司风险管理需
要，前三季度公司开展综合压力测试 1 次。综合压力测试是
公司结合自身业务特点，在充分预计整体风险的基础上，
审慎、合理设定相关压力情景，对净资本等风险控制指标
和利润影响等进行的全面压力测试，以评估未来压力情景
下公司整体风险状况及风险承受能力。
    专项压力测试方面，前三季度，公司针对新业务、重
大投融资、业务规模配置、利润分配、或有包销及新增分
支机构等事项，开展多次专项压力测试报告，以确保公司
的各项风险控制指标持续符合监管要求。
    四、净资本补足机制建立情况
    为有效管理风险，公司制定了《公司净资本补足管理
办法》和《公司净资本等风险控制指标监控工作指引》，
对于证监会规定的“不得低于”一定标准的风险控制指标，
公司内部的预警标准根据指标敏感性的不同，分别进行不
同程度调高，对于规定“不得超过”一定标准的风险控制
指标，预警标准分别进行不同程度调低。预警指标在本公
司风险监控系统予以设置并实时预警。风险管理总部作为
公司净资本等风险控制指标的动态监控部门，负责实施对
净资本等风险控制指标的动态监控、汇总、分析，并根据


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指标状况提出调整相关指标和净资本补足的意见和建议。
当公司净资本等风险控制指标出现预警时，公司风险管理
总部将向公司管理层及相关部门发出风险提示，公司将视
具体情况，通过增资扩股、借入次级债、减少长期资产占
比、提高盈利能力或采取其他符合规定的措施，增强公司
资产流动性，提高公司净资本规模。
    综上所述，2024 年前三季度公司以净资本和流动性为
核心的各项风险控制指标持续符合监管标准，公司整体风
险可测、可控、可承受。




                             二〇二四年十月二十九日




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