证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2021-006
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     关于公司及所属全资、控股子公司
       2021年度开展期货套期保值
               业务的公告


    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）于2021年1月22日召开第八届董事局第三十二次会议，
审议通过《关于公司2021年度套期保值计划的议案》，同意
公司及所属全资、控股子公司开展与生产经营所需原材料和
产品的期货套期保值业务。根据相关规定，本议案不需提交
股东大会审议。现将相关情况公告如下：
     一、套期保值的目的
     公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销
售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产
品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格风
险，公司通过对生产经营业务相关的产品及原材料开展套期
保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。
     二、期货套期保值的额度及开展方式
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    1、套期保值交易品种
    开展的套期保值业务主要为与公司生产经营相关的产
品及原材料的期货业务。商品期货业务品种包括：铅、锌、
铜、铝、镍、白银、焦炭、动力煤等。
    2、套期保值业务交易期限
    公司所开展的所有品种的套期保值业务期限不超过 1 年，
自公司董事局审议通过之日起算。
    3、套期保值业务交易额度
    （1）母公司自产矿保值策略为对公司年度利润目标进
行保值，保值比例上限为 50%；母公司产成品库存、外购矿
（含进口）、原料采购的保值比例上限为 100%，燃料焦炭的
保值比例上限为 50%。
    （2）公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成
品库存、外购矿（含进口）贸易、燃原料贸易以及广州市南
沙区中金岭南国际贸易有限公司铅、锌、铜、铝、镍、银贸
易保值比例上限为 100%，韶关市中金岭南营销有限公司的
燃料焦炭的保值比例上限为 50%。
    （3）公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产
铅、锌精矿的保值比例上限为 100%。
    （4）公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司原料采
购的保值比例上限为 100%，产品库存的保值比例上限为
100%。
    （5）公司子公司佩利雅（Periya Limited）自产精矿中矿
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含锌、铅、铜保值比例上限为 100%，矿含白银保值比例上
限为 75%。
   （6）公司子公司深圳华加日铝业有限公司以锁定原料
采购成本为保值目标，保值比例上限为 50%。
   4、套期保值资金来源：自有资金
    三、风险分析
   公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要
为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，
但同时也会存在一定的风险：
   1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格
出现背离；期货合约流动性不足等。
   2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权
限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风
险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实
际损失。
   3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生
操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整
地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或
丧失交易机会。
   4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、
通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
    四、公司套期保值计划的决策、执行和风控
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   1、公司及所属全资、控股子公司进行商品期货套期保
值业务将以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产
品价格波动对公司带来的不利影响。期货头寸必须有相对应
的现货敞口保值需求，禁止进行期货投机交易。
   公司及所属全资、控股子公司将严格按照《深圳市中金
岭南有色金属股份有限公司套期保值管理制度》和《深圳市
中金岭南有色金属股份有限公司套期保值业务实施细则》进
行套期保值运作。
   2、公司年度套期保值计划须经公司董事局审议批准并
授权给公司管理层后方可实施。公司管理层每季度向董事局
报告上一季度公司套期保值执行情况及公司下一季度套期
保值策略。
   3、公司贸易事业部负责实施母公司自产矿、冶炼产品
及下属贸易公司的套期保值，负责管理公司下属控股企业的
套期保值业务，公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据
的保密机制，严防交易数据的泄漏。
   公司贸易事业部定期向公司管理层报告上期的公司套
期保值执行情况及公司下期的套期保值策略。
   4、公司管理层批准的套期保值方案须同时交由公司期
货专职风控管理人员和贸易事业部风控管理人员进行双后
台监督和风控。
   公司贸易事业部风控管理人员负责授权范围内的业务
监督和期现匹配风险管理，进行事前、事中及事后的期货套
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期保值风险控制。
    公司设置期货风险管理人员，不与期货套期保值业务其
它岗位交叉，每月提交风控报告,直接对公司总裁负责。
    公司设置合规检查人员，独立于期货套期保值业务相关
的部门或岗位，定期对公司期货套期保值业务的规范性、内
控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查，
直接对公司总裁负责。
    五、会计政策及核算原则
    公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融
工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企
业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对套期保
值业务进行相应的会计核算处理及列报。
    六、独立董事意见
    公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值
业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及
原材料价格大幅波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行
性；公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期
货套期保值管理制度》、《深圳市中金岭南有色金属股份有
限公司期货套期保值业务实施细则》等制度，对套期保值业
务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。公司开展
生产原材料和产品等保值业务的审批程序符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司及全资、
控股子公司2021年度套期保值计划，同时公司应严格落实套
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期保值相关风险管理制度，提高市场研判能力，严格防控期
货套期保值业务中的各项风险。
    七、保荐机构核查意见
   公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值
业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及
原材料价格大幅波动对公司业绩的影响，具有合理性和必要
性；公司制定了期货套期保值相关的内控制度，对套期保值
业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。该事项
已经公司第八届董事局第三十二次会议审议通过，全体独立
董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。本保
荐机构对公司2021年度开展套期保值业务事项无异议。
   同时，保荐机构提请公司注意：
   在开展商品期货套期保值业务的过程中，必须严格遵守
监管要求以及公司各项内控制度，不得以投机或套利目的进
行衍生品交易；公司应进一步加强相关人员培训和风险责任
教育，进一步落实风险控制体系、具体措施以及责任追究机
制，严格防控套期保值业务中的各项风险。
   特此公告。


           深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                    2021 年 1 月 23 日




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