证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2023-024
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   关于调整2023年度套期保值计划的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）于2023年4月6日召开第九届董事会第十九次会议，审
议通过《关于公司2023年度套期保值计划调整的议案》，现
将相关情况公告如下：
       一、公司调整 2023 年度套期保值计划的原因
       因业务发展需要，公司铜板块业务分工调整，需增加山
东中金岭南铜业有限责任公司（筹）（以下简称山东铜业）
的套期保值计划，同时将公司 2023 年度套期保值计划中原来
由中金岭南（东营）供应链有限公司（以下简称“供应链公
司”）作为操作主体的大部分套期保值计划量调整到山东铜
业。
       二、公司 2023 年度套期保值计划的具体调整内容
       （一）减少供应链公司的套期保值计划量：
       1、供应链公司原料采购的保值比例上限由 40%减少至
0%。
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    2、供应链公司产品库存的保值比例上限由 40%减少至
20%。
    （二）增加山东铜业的套期保值计划：
    1、山东铜业套期保值业务的品种为铜、金、银。
    2、山东铜业原料采购的保值比例上限为 40%。
    3、山东铜业产品库存的保值比例上限为 20%。
    （三）增加交易金额说明
    公司及子公司拟开展的商品套期保值业务保证金上限
为人民币 20 亿元（不含期货标的的实物交割款项），在限定
额度内可循环使用。
    公司 2023 年度套期保值计划的其他内容不变。调整后的
套期保值计划有效期限不超过 1 年，自公司董事会审议通过
之日起算。
    三、风险分析
    公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要
为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，
但同时也会存在一定的风险：
    1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格
出现背离；期货合约流动性不足等。
    2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权
限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风
险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实
际损失。
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    3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生
操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整
地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或
丧失交易机会。
    4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、
通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
    四、公司套期保值计划的决策、执行和风控
    1、公司及所属全资、控股子公司进行商品期货套期保
值业务将以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产
品价格波动对公司带来的不利影响。期货头寸必须有相对应
的现货敞口保值需求，禁止进行期货投机交易。
    公司及所属全资、控股子公司将严格按照《深圳市中金
岭南有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》和《深
圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值业务实
施细则》进行套期保值运作。
    2、公司年度套期保值计划须经公司董事会审议批准并
授权给公司管理层后方可实施。公司管理层每季度向董事会
报告上一季度公司套期保值执行情况及公司下一季度套期
保值策略。
    3、公司贸易事业部负责实施母公司自产矿、冶炼产品
及下属贸易公司的套期保值，负责管理公司下属控股企业的
套期保值业务，公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据
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的保密机制，严防交易数据的泄漏。
    公司贸易事业部定期向公司管理层报告上期的公司套
期保值执行情况及公司下期的套期保值策略。
    4、公司管理层批准的套期保值方案须同时交由公司期
货专职风控管理人员和贸易事业部风控管理人员进行双后
台监督和风控。
    公司贸易事业部风控管理人员负责授权范围内的业务
监督和期现匹配风险管理，进行事前、事中及事后的期货套
期保值风险控制。
    公司设置期货风险管理人员，不与期货套期保值业务其
它岗位交叉，每月提交风控报告,直接对公司总裁负责。
    公司设置合规检查人员，独立于期货套期保值业务相关
的部门或岗位，定期对公司期货套期保值业务的规范性、内
控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查，
直接对公司总裁负责。
    五、会计政策及核算原则
    公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融
工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企
业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对套期保
值业务进行相应的会计核算处理及列报。
    六、独立董事意见
    公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值
业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及
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原材料价格大幅波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行
性；公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期
货套期保值管理制度》、《深圳市中金岭南有色金属股份有
限公司期货套期保值业务实施细则》等制度，对套期保值业
务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。公司开展
生产原材料和产品等保值业务的审批程序符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司及全资、
控股子公司关于 2023 年度套期保值计划调整的议案，同时公
司应严格落实套期保值相关风险管理制度，提高市场研判能
力，严格防控期货套期保值业务中的各项风险。
    特此公告。


            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                      2023 年 4 月 10 日




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