国海证券:2021年中期风险控制指标报告2021-08-21
国海证券股份有限公司
2021年中期风险控制指标报告
2021年上半年,国海证券股份有限公司(以下简称公司)
严格落实《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全
面风险管理规范》等法规及自律规则要求,动态监控净资本
等风险控制指标,认真开展敏感性分析和压力测试工作,确
保净资本等各项风险控制指标持续符合规定标准。
一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
(一)公司风险控制指标具体情况
单位:元
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 预警 监管
项目
(未经审计) (经审计) 标准 标准
核心净资本 13,465,726,272.05 14,124,077,009.30
附属净资本 599,898,874.26 839,820,259.64
净资本 14,065,625,146.31 14,963,897,268.94
净资产 17,497,533,593.06 17,841,557,738.48
各项风险资本准备
6,330,115,570.36 6,681,157,272.71
之和
表内外资产总额 71,046,753,449.84 59,322,827,572.76
风险覆盖率 222.20% 223.97% ≥120% ≥100%
资本杠杆率 18.95% 23.81% ≥9.6% ≥8%
流动性覆盖率 161.97% 156.35% ≥120% ≥100%
净稳定资金率 162.73% 149.87% ≥120% ≥100%
净资本/净资产 80.39% 83.87% ≥24% ≥20%
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净资本/负债 30.10% 40.69% ≥9.6% ≥8%
净资产/负债 37.44% 48.52% ≥12% ≥10%
自营权益类证券及
12.11% 13.30% ≤80% ≤100%
其衍生品/净资本
自营非权益类证券
280.43% 217.73% ≤400% ≤500%
及其衍生品/净资本
(二)公司风险控制指标达标情况
报告期内,公司净资本等主要风险控制指标持续符合监
管标准,没有发生触及监管标准的情况。
二、风险控制指标动态监控情况
根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风
险控制指标动态监控系统指引》的要求,报告期内,公司利
用风险控制指标动态监控系统实现风险控制指标实时计量、
动态监控和及时预警,按照规定开展敏感性分析和压力测试
工作,并根据监控情况及压力测试结果及时采取有效防范措
施,确保净资本等各项风险控制指标持续符合规定标准。
三、净资本补足机制建立情况
公司建立了净资本补足机制,公司净资本等风险控制指
标达到预警标准或之前,公司将采用以下一种或多种措施确
保净资本等各项风险控制指标持续符合要求:
(一)向原股东配售股份、向不特定对象公开增发股份、
非公开发行股票等方式补充净资本;
(二)发行证券公司次级债券等方式补充净资本;
(三)通过转让长期股权投资、处置有形或无形资产等
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方式调整资产结构,减少资产项目的风险调整以增加净资本;
(四)通过提高经营效率,提升盈利水平,增强内源资本
补充能力以增加净资本。
国海证券股份有限公司
二〇二一年八月十九日
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