证券代码：002266             证券简称：浙富控股             公告编号：2022-033


                    浙富控股集团股份有限公司

          关于 2022 年度开展外汇衍生品交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外
汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，浙富控股集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
2022 年度开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司在未来 12 个月任意时点余
额不超过 2 亿美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品交易，
交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
    本次开展外汇衍生品交易事项不构成关联交易，属于公司董事会审议权限内，已经
公司董事会全票审议通过，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
    一、开展外汇衍生品交易的目的
    公司在日常经营及投融资活动中涉及较多的外汇业务，为有效规避和防范外汇市场
风险，公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务
紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强
公司财务稳健性。
    二、外汇衍生品交易业务概述
    （一）外汇衍生品交易品种
    公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、
结构性远期、利率掉期、货币互换等或上述产品的组合，对应的基础资产包括汇率、利
率、货币等标的，也可以包括上述基础资产的组合。
    公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、 利率等风险为目的，
均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务


                                       -1-
在品种、规模、方向、 期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
    （二）外汇衍生品交易对手
    公司仅与经营稳健、资信良好、具有合法资质的银行等金融机构从事外汇衍生品交
易业务，以规避可能产生的信用风险。
    （三）外汇衍生品交易期限与金额
    1、交易期限：与基础交易期限相匹配。
    2、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计余额不超过 2 亿美元（若
涉及其他币种的折算成美元），在上述额度范围内可滚动实施。
    （四）预计占用资金
    开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比
例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司
的授信额度。
    三、公司外汇衍生品交易的管理情况
    1、公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司进行外汇衍生品交易的
风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍
生品交易风险。
    2、董事会同意授权公司经营管理层在上述额度内负责审批，由公司财务管理中心
负责办理外汇衍生品交易业务的具体事宜，严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》
的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
    3、公司审计监察中心定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查，每半年度对外汇
衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向
董事会审计委员会报告。
    四、开展外汇衍生品交易的风险分析
    1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格
波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。
    2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
    3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险
情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。




                                       -2-
    4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会
造成延期交割导致公司损失。
    5、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备
及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损
失或丧失交易机会。
    6、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员
未能充分理解交易合同条款及产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事
件而造成的交易损失。
    五、开展外汇衍生品交易的风险管理措施
    1、审慎选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品；严格控制外汇衍
生品的交易规模，在授权额度范围内进行衍生品交易。
    2、审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。
    3、制定规范的业务管理制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相
关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
    4、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
    5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
    6、公司定期对外汇衍生业务交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的
真实性等方面进行监督检查。
    六、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
    公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24
号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南，对
外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。
    七、开展外汇衍生品交易的可行性和对公司的影响
    1、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够充分运用外汇衍生品工具降低或规
避汇率等波动出现的外汇风险，控制经营风险。
    2、公司及子公司在董事会决议有效期内和拟定额度内开展外汇衍生品交易业务，
不会影响公司的正常生产经营。
    八、独立董事意见
    公司因经营管理需求，规避汇率、利率等变动风险，拟开展外汇衍生品交易，以增


                                      -3-
强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制定《证券投资与衍生品交易管
理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业
务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
    九、备查文件
    1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告；
    2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                             浙富控股集团股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年四月三十日




                                    -4-