亚厦股份：方略1号基金基金合同2015-07-18
亚厦股份方略 1 号基金基金合同
亚厦股份方略 1 号基金
基金合同
（2015）字第 7 号
投资人：浙江亚厦装饰股份有限公司
管理人：深圳方略德合投资咨询有限公司
托管人：国信证券股份有限公司
亚厦股份方略 1 号基金基金合同
亚厦股份方略 1 号基金
认购风险申明书
管理人深圳方略德合投资咨询有限公司申明：
管理人将恪尽职守地管理投资人财产，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，但管理人在管
理、运用或处分财产过程中，可能面临风险。
一、根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
及其他相关法律法规和行业自律的有关规定，特此申明如下风险：
（一）本基金不承诺保本或最低收益，具有较大投资风险，适合风险识别、评估、承受
能力较强的合格投资者。
（二）投资人应以自己合法所有的资金认购基金单位，不得非法汇集他人资金参与本基
金。
（三）管理人按基金文件约定管理、运用和处分基金财产所产生的风险，由基金财产承
担。管理人因违背基金文件约定或因处理基金事务不当而造成基金财产损失的，由管理人以
固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资人自担。
二、基于金融衍生品投资的高风险性，管理人在此向投资人特别申明如下风险：
（一）本基金不承诺保证本金安全或最低收益，具有较大投资风险，在最不利的情况下，
投资者将会亏损基金本金。
（二）投资人已充分了解本基金投资理念和投资策略，并出于对本基金管理人/投资管
理人的了解和信任。本基金的投资建议及投资决策乃由投资人自行依据证券市场情况做出，
管理人根据投资人下达的收益互换指令做出投资操作，由此引致的全部风险将由投资人自行
承担。
（三）您应特别关注投资收益互换金融衍生品的特定风险，包括但不限于：因未能及
时追加足额担保物，造成收益互换金融衍生品提前终止给委托资产造成损失的风险；因投
资人、上市公司未能及时按照规定履行信息披露义务，造成收益互换金融衍生品提前终止
给委托资产造成损失的风险。
（四）管理人、基金资金托管人等相关机构和人员的过往业绩不代表本基金未来运作的
亚厦股份方略 1 号基金基金合同
实际效果。
（五）投资人在认购本基金前，应详阅并准确理解基金文件中关于风险揭示的全部内容。
在签署本申明书和《亚厦股份方略 1 号基金基金合同》（下称“基金合同”）前，投资
人应仔细阅读本申明书、基金合同及其他基金文件，谨慎做出是否签署基金合同的决策。投
资人在认购风险申明书上签字，即表明已认真阅读并准确理解所有基金文件，承诺符合基金
合同中关于投资人资格的要求，并愿意依法承担相应的基金投资风险。
亚厦股份方略 1 号基金基金合同
投资人申明：
本人/本单位以真实身份委托深圳方略德合投资咨询有限公司（以下简称“方略德合”）
运用委托资产进行投资。本人/本单位承诺委托资产来源及用途合法，不属于违反国家法律
法规的公众集资,符合有关反洗钱法律法规的要求。方略德合有权要求本人/本单位提供资产
来源及用途合法性证明，对资产来源及用途及合法性进行调查，本人/本单位愿意配合。
为保障基金项下投资人以及管理人的合法权益，本人/公司特此承诺如下：
1、不存在任何操纵证券市场的行为，且不存在其他违反《证券法》和其他证券业相关
法律法规的违法违规行为。
2、本人以向管理人发送收益互换指令的方式行使投资人投资决策权限。经本人签字并
加盖预留印鉴的收益互换指令即对本人有约束力。收益互换指令包括：
（1）上述标的股票的买入报价；
（2）决定是否参与该标的股票的配股；
（3）标的股票的抛售；
（4）申请返还追加资金；
（5）基金闲置资金投资。
3、同意管理人有权拒绝执行本人发送的如下收益互换指令：
（1）违反法律法规、规章的规定及监管部门的通知、决定的要求；
（2）不符合资产管理合同等资产管理合同的规定；
（3）因不可抗力难以执行的；
（4）可能导致基金财产遭受严重损失的其他情形的。
4、收益互换指令违反法律法规、资产管理合同或本承诺函的规定造成基金财产损失的，
由投资人自行承担全部损失。
5、因违反上述承诺或法律法规监管规定导致基金财产和管理人遭受损失的，本人/公司
应承担全部赔偿责任。
6、保证在发生《基金合同》约定的投资人应追加资金情形时，按期足额追加资金，以
确保基金有足够的财产用于支付基金费用及向相关交易对手支付对价款；如有违反，本人愿
承担一切违约及赔偿责任。
亚厦股份方略 1 号基金基金合同
7、本人/本单位为浙江亚厦装饰股份有限公司的员工与控股股东，若本基金投资的国信
证券收益互换金融衍生品购买或出售了浙江亚厦装饰股份有限公司发行的股票（SZ.002375,
亚厦股份），则本人/本单位有义务提示浙江亚厦装饰股份有限公司按照法律、法规及证券
交易所的相关规则进行信息披露。若浙江亚厦装饰股份有限公司未按照相关规定进行信息披
露，管理人有权提前终止本基金，由此造成的损失由本人/本单位全部承担。
8、如本基金投资的收益互换金融衍生品购买了浙江亚厦装饰股份有限公司发行的股票
（SZ.002375,亚厦股份），使得本人/本单位达到了证券交易所规定的需履行信息披露义务
的要求，则本人/本单位应当及时通知上市公司按照相关规定履行信息披露义务。如上市公
司未能及时履行信息披露义务，管理人有权提前了结收益互换金融衍生品，即提前终止本基
金，由此给本基金造成损失由本人/本单位自行全部承担。
本人/本单位将严格遵守以上承诺，否则管理人有权解除合同并依法限制提取委托资产。
本人/本单位承担因此造成的全部损失和法律责任。
承诺人：浙江亚厦装饰股份有限公司
（签字或盖章）
日期： 二〇一五年七月十七日
目录
第一节 前言 .....................................................................2
第二节 释义 .....................................................................3
第三节 声明与承诺 ...............................................................4
第四节 基金的基本情况 ...........................................................4
第五节 基金份额的初始销售 .......................................................5
第六节 基金的备案 ...............................................................6
第七节 份额的分级 ...............................................................6
第八节 基金的申购和赎回 .........................................................7
第九节 当事人及权利义务 .........................................................7
第十节 基金份额的登记 ..........................................................10
第十一节 基金的投资 ............................................................10
第十二节 基金的财产 ............................................................12
第十三节 投资指令的发送、确认与执行 ............................................13
第十四节 交易及交收清算安排 ...................................................14
第十五节 越权交易 ..............................................................15
第十六节 基金财产的估值和会计核算 ..............................................16
第十七节 基金的费用与税收 ......................................................18
第十八节 基金的收益分配 ........................................................19
第十九节 信息披露 ..............................................................19
第二十节 风险揭示 ..............................................................20
第二十一节 基金合同的变更、终止与财产清算.......................................21
第二十二节 违约责任及纠纷解决 ..................................................22
第二十三节 基金合同的效力 ......................................................23
第二十四节 其他事项 ............................................................23
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
第一节 前言
（一）订立本合同的依据、目的和原则
1、根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》及其他相关法律法规和行业自律的有关规定，本合同双方经
友好协商，在平等、自愿、互利和诚实信用的基础上，就投资人委托管理人设立基金的相关
事宜达成一致意见，特订立本合同，以兹信守。
2、订立本基金合同的目的是为了明确投资人、管理人和托管人在特定资产管理业务过
程中的权利、义务及职责，确保委托财产的安全，保护当事人各方的合法权益。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护本合同各方当事人的合法
权益。
（二）投资人自签订基金合同即成为基金合同的当事人。在本合同存续期间，投资人自
全部退出基金之日起，该投资人不再是基金的投资人和基金合同的当事人。中国证券投资基
金业协会接受本合同的备案并不表明其对基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表
明投资于基金没有风险。
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
第二节释义
本合同除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
私募基金、本基金：指亚厦股份方略 1 号基金合同。
基金本金、基金资金：指投资人认购基金单位时交付的委托资金。
基金财产：管理人因承诺基金而取得的财产是基金财产。管理人因基金财产的管理、运
用、处分或者其它情形而取得的财产，也归入基金财产。
基金单位：基金项下所有基金受益权划分为等额的份额，每一份基金受益权为一份基金
单位。
基金单位净值： T 日基金单位净值＝T 日基金财产净值÷T 日基金单位总份数（T 日为
估值日）。
基金累计净值：是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和。
基金单位累计净值：基金单位净值和基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分
红派息的总额/基金总份额）之和。
开放日：指投资人申购或赎回基金单位的日期。
基金文件：指本基金合同和认购风险申明书。
管理人、投资管理人：本基金合同管理人、投资管理人特指深圳方略德合投资咨询有限
公司。
托管人：指本基金聘请的基金资金托管人，即国信证券股份有限公司。
托管资金专用账户（简称“托管资金账户”）：基金托管人为基金财产单独开立的资金
托管账户，用于基金财产中现金资产的归集、存放与支付，该账户不得存放其他性质资金。
基金资产总值：本基金拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他资产的价值总和。
基金资产估值：计算、评估基金资产和负债的价值，以确定本基金资产净值和基金份额
净值的过程。
募集期：指本基金的初始销售期限。
存续期：指本基金成立至清算之间的期限。
认购：指在募集期间，基金投资者按照本合同的约定购买本基金份额的行为。
申购：指在基金开放日，基金投资者按照本合同的规定购买本基金份额的行为。
赎回：指在基金开放日，基金投资者按照本合同的规定将本基金份额兑换为现金的行为。
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
标杆基金份额：在募集期认购，并一直持有直至本基金清算的基金份额。
不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。
第三节声明与承诺
（一）投资人声明委托财产为其拥有合法处分权的资产，保证委托财产的来源及用途符
合国家有关规定，保证有完全及合法的授权委托管理人和托管人进行委托财产的投资管理和
托管业务，保证没有任何其他限制性条件妨碍管理人和托管人对该委托财产行使相关权利且
该权利不会为任何其他第三方所质疑；投资人声明已充分理解本合同全文，了解相关权利、
义务，了解法律法规及所投资基金的风险收益特征，愿意承担相应的投资风险，本委托事
项符合其业务决策程序的要求；投资人承诺其向管理人或销售机构提供的有关投资目的、
投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何重大
遗漏或误导，前述信息资料如发生任何实质性变更，应当及时书面告知管理人或销售机构。
投资人承认，管理人、托管人未对委托财产的收益状况作出任何承诺或担保。
（二）管理人保证已通过中国证券投资基金业协会登记。管理人保证已在签订本合同前
充分地向投资人说明了有关法律法规和相关投资工具的运作市场及方式，同时揭示了相关风
险；已经了解投资人的风险偏好、风险认知能力和承受能力，对投资人的财务状况进行了充
分评估。管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
（三）托管人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管基金财产，并履
行本合同约定的其他义务。
第四节基金的基本情况
（一）基金的名称
亚厦股份方略 1 号基金。
（二）运作方式
封闭运作。
（三）投资目标
本基金力求在有效控制投资风险的基础上，追求资产的稳健增值。
（四）存续期限
36 个月。
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
本基金成立满 1 年后，经全体投资人、管理人及托管人协商一致后，可提前终止。
合同期满前 1 个月，经投资人、管理人及托管人协商一致可签订书面的延期协议。
（五）初始销售面值
人民币 1.000 元。
第五节基金份额的初始销售
（一）基金份额的初始销售期间
本基金初始销售期间自基金份额发售之日起不超过 1 个月，初始销售的具体时间由管理
人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定。管理人可与销售机构协商决定提前终止初
始销售，并在管理人网站及时公告，视为履行完毕提前终止初始销售的程序。
（二）基金份额的销售方式
本基金通过管理人委托的销售机构进行销售。
投资人认购本基金，必须与管理人和托管人签订基金合同，按销售机构规定的方式足额
缴纳认购款项。认购的具体金额和份额以注册登记机构的确认结果为准。
（三）基金份额的销售对象
委托投资单个基金初始金额不低于 100 万元(不含认购费)人民币，且能够识别、判断和
承担相应投资风险的自然人、法人和依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户。
（四）基金份额的认购和持有限额
投资人初始认购金额不低于人民币 100 万元(不含认购费)，并可多次认购，认购期间追
加委托投资金额应为 10 万元(不含认购费)人民币的整数倍。
（五）基金份额的认购费用
本基金不收取认购费用。
（六）基金份额的计算
1、本基金采用金额认购的方式。认购份额的计算方式如下：
认购份额＝（认购金额＋认购期利息）／份额初始面值
2、认购金额的有效份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分舍去，由
此误差产生的收益或者损失由基金财产承担。
（七）初始销售期间的认购程序
1、认购程序。投资人办理认购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则
等在遵守本合同规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
2、认购申请的确认。认购申请受理完成后，不得撤销。销售网点受理认购申请并不表
示对该申请成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。认购申请采取时间优先的
原则进行确认，在同一时间接收的认购申请，按照金额优先的原则进行确认。申请是否有效
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
应以注册登记机构的确认并且基金合同生效为准。投资人应在本合同生效后到各销售网点查
询最终确认情况和有效认购份额。遇特殊情况可由投资人、管理人协商处理。
（八）初始销售期间客户资金的管理
基金份额初始销售期间，管理人应当将初始销售期间客户的资金存入专门账户。在基金
初始销售行为结束之前，任何机构和个人不得动用。
（九）基金初始销售资金利息的处理方式
投资人认购金额加计其在初始销售期间产生的利息在基金合同生效后折算为基金份额
归委托人所有，其中利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
（十）认购资金的交付
管理人不接受现金认购，投资者须从在中国境内银行开立的自有银行账户划款至基金的
募集账户。投资人划款时需在备注中注明认购的产品名称。
户名：国信证券股份有限公司资产托管业务募集账户
账号： 9558 8540 0000 1540 512
开户行：中国工商银行深圳深港支行
基金资金自到达托管账户之日至基金开放日期间的活期存款利息，归属于基金财产。
第六节基金的备案
（一）基金备案的条件
初始销售期限届满，管理人应当自初始销售期限届满之日起 20 个工作日内到中国证券
投资基金业协会办理相关备案手续。客户资料表应包括投资人名称、投资人身份证明文件号
码、通讯地址、联系电话、参与基金的金额和其他信息。
（二）基金成立
本基金符合基金成立条件的，所有募集资金到达托管账户当日，为本基金的起始运作日，
产品成立。如管理人对此做调整的，需向托管人出具起始运作通知书。
（三）基金初始销售失败的处理
1、初始销售期限届满，不符合基金合同生效条件的，则本基金初始销售失败。
2、基金初始销售失败的，管理人应当承担下列责任：
（1）以其固有财产承担因销售行为而产生的债务和费用；
（2）在初始销售期届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款
利息。
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
第七节份额的分级
（一）分级概述
本基金合同不设置分级。
（二）基金资金的追加安排
在本合同有效期内，因本基金支付管理费、托管费等费用，以及本基金投资的国信证券
收益互换类金融衍生品需追加资金，管理人应于 T 日以邮件或录音电话的方式通知投资人追
加资金。投资人有义务在 T+1 日 15:00 前根据管理人提供的数据追加相应资金。若因投资人
未在约定时间内追加资金导致本基金投资的收益互换类金融衍生品平仓或终止的，所造成的
损失由投资人承担。
本基金投资的国信证券收益互换类金融衍生品可能由于股票停牌、股票连续涨跌停板、
流动性不足、股票价格大幅波动等原因，导致委托资产不足以支付国信证券收益互换类金融
衍生品的资金需求，由此需向国信证券支付的追加资金由投资人承担。如因投资人未按本合
同约定追加资金导致管理人的全部损失由投资人承担。
（四）本基金份额净值计算
T 日基金份额净值 NAVT＝T 日基金资产净值／T 日基金份额总数
基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误
差计入基金财产。管理人可根据实际情况，经托管人同意后，修改基金份额净值计算的小数
点后保留位数。
第八节基金的申购和赎回
（一）基金单位
基金单位为基金受益权等额份额，是用于计算、衡量基金财产净值以及投资人申购或赎
回基金权益的计量单位。
（二）基金的封闭与开放
本基金封闭运作，存续期内不设开放期，不接受投资人的申购和赎回申请。
（三）必备证件
个人投资者：需提供本人的身份证原件、本人的银行卡或活期存折。
机构投资者：若经办人为机构法定代表人或负责人本人，需提供机构营业执照正副本、
组织机构代码证、税务登记证复印件（需加盖公章），机构法定代表人或负责人身份证原件
和法定代表人或负责人证明书；若经办人不是机构法定代表人或负责人本人，则经办人除需
持上述文件外，还需持经办人身份证原件和由机构法定代表人或负责人签名并加盖公章的授
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
权委托书。
（四）非交易过户
1、管理人及注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的
其他情况下的非交易过户。其中：“继承”是指投资人死亡，其持有的基金份额由其合法的
继承人继承；“捐赠”是指投资人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会
团体的情形；“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将投资人持有的基金份额强
制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织的情形。
2、办理非交易过户业务必须提供注册登记机构规定的相关资料。符合条件的非交易过
户申请自申请受理日起 2 个月内办理；申请人按注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。
第九节当事人及权利义务
（一）投资人
1、投资人概况
资产投资人情况见合同签署页的“资产投资人”。
每份基金份额具有同等的合法权益。
2、投资人的权利
除法律、法规及本合同其他条款约定的权利外，投资人还享有下列权利：
（1）有权了解基金资金的管理、运用、处分及收支情况，并有权要求管理人做出说明，
但投资人行使上述权利以不影响管理人正常管理和运作基金财产为限；
（2）管理人违反基金目的处分基金财产或管理、运用、处分基金财产有重大过失的，
投资人有权申请人民法院解任管理人；
（3）法律、法规规定的其他权利。
3、投资人的义务
除法律、法规及本合同其他条款约定的义务外，投资人还应履行下列义务：
（1）按本合同约定及时交付基金资金及证券公司要求支付的全部履约保障金，违约金、
赔偿金，及在交易过程中发生的全部费用；
（2）保证所交付的资金来源合法，且为其合法可支配财产；
（3）基金存续期内，投资人对管理人的委托是不可撤销或解除的，投资人不得提取、
划转基金账户的资金，不得办理转托管，不得转移基金财产；
（4）投资人不得要求管理人通过非法方式或手段管理基金财产以获取利益，不得通过
基金方式达到非法目的；
（5）本基金所投资的收益互换金融衍生品需要提交有价证券作为担保物的，投资人应
积极配合收益互换金融衍生品的发行人，共同办理担保物的抵押和质押手续。
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
（6）投资人有义务根据自行对证券市场情况的了解和判断，做出投资决策并以传真或
邮件形式向管理人下达收益互换指令。
（7）法律、法规规定的其他义务。
（二）管理人
1、管理人概况
名称：深圳方略德合投资咨询有限公司
地址：深圳市福田区福华三路 168 号国际商会大厦 2801 室
邮政编码：518048
法定代表人：方向生
联系人：方一方
联系电话：15019428188
2、管理人的权利
除法律、法规及本合同其他条款约定的权利外，管理人还享有下列权利：
（1）管理人享有按本合同约定收取基金报酬的权利，管理人可从基金财产中直接扣收
管理人到期应收的基金报酬；
（2）管理人享有按基金文件约定管理、运用和处分基金财产的权利；
（3）法律、法规规定的其他权利。
3、管理人的义务
除法律、法规及本合同其他条款约定的义务外，管理人还应履行下列义务：
（1）管理人应严格按基金文件约定，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务；
（2）管理人因违反基金文件约定管理、运用基金财产致使基金财产遭受损失的，管理
人应予以赔偿；未赔偿的，管理人不得要求支付基金管理费和业绩报酬；
（3）管理人应按法律、法规之规定及本基金合同约定进行信息披露，并保证所披露信
息的真实性、准确性和完整性；
（4）管理人应按基金文件约定向基金投资人分配基金财产；
（5）管理人应妥善托管基金业务交易的完整记录、原始凭证及材料，保存期限为基金
终止日起 15 年；
（6）法律、法规规定的其他义务。
（三）托管人
1、托管人概况
名称：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
邮政编码：518000
注册资本：82 亿元
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
存续期间：持续经营
法定代表人：何如
联系人：周国庆
电话：0755-22940160
网站：www.guosen.com.cn
2、托管人的权利
（1）依照本合同的规定，及时、足额获得资产托管费。
（2）根据相关法律法规及本合同规定，监督及查询管理人对基金财产的投资运作，发
现管理人的投资或清算指令违反法律、行政法规、中国证监会的规定或者本合同约定的，有
权要求其改正或拒绝执行；对于管理人违反本合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产
及其他当事人的利益造成重大损失的情形，有权报告中国证监会并采取必要措施。
（3）根据本合同的规定，依法保管基金财产。
（4）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。
3、托管人的义务
（1）安全保管基金财产。
（2）设立专门的资产托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
资产托管业务的专职人员，负责财产托管事宜。
（4）除依据法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为托管人及任何第三人谋取利
益，不得委托第三人托管基金财产。
（5）按规定开设和注销基金的资金账户等投资所需账户。
（6）复核基金份额净值，复核管理人编制的基金财产的投资报告，并出具书面意见。
（7）编制基金的年度托管报告。
（8）按照本合同的约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。
（9）根据法律法规及监管机构的有关规定，保存基金资产管理业务活动有关的合同、
协议、凭证等文件资料。
（10）保守商业秘密，不得向任何第三方泄露基金的投资基金、投资意向等，但法律法
规、本合同及监管机构另有要求的除外。
（11）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。
第十节基金份额的登记
（一）本基金份额的注册登记业务指本基金的登记、存管、清算和交收业务，具体内容
包括投资人账户管理、份额注册登记、清算及交易确认、收益分配、建立并保管基金客户资
料表等。
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
（二）注册登记机构的职责
1、建立和保管投资人账户资料、交易资料、基金客户资料表等，并将客户资料表提供
给管理人。
2、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务。
3、严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的注册登记业务。
4、严格按照法律法规和本基金合同规定计算业绩报酬，并提供交易信息和计算过程明
细给管理人。
5、保管基金客户资料表及相关的参与和退出等业务记录 20 年以上。
6、对投资人的账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资人、管理人、托管人
或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查及按照法律法规的规定进行披
露的情形除外。
7、按照本基金合同，为投资人办理非交易过户等业务，提供基金收益分配等其他必要
的服务。
8、在法律法规允许的范围内，制定和调整注册登记业务的相关规则。
9、法律法规规定及本合同约定的其他职责。
第十一节基金的投资
（一）投资目标
通过实施本基金，投资人将合法自有资金委托给管理人，由管理人根据投资人的委托指
令对基金资金进行集中管理、运用或处分，从而为投资人获取基金收益。
（二）投资范围
本基金项下的基金资金主要由管理人投资于国信证券收益互换金融衍生品，并通过该收
益互换金融衍生品进行证券交易。
闲置资金可投资于现金管理类产品。
（三）投资禁止行为
本基金财产禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、违反规定向他人贷款或提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、利用基金资产为基金投资人之外的任何第三方谋取不正当利益、进行利益输送；
5、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
6、法律法规、中国证监会以及本合同规定禁止从事的其他行为。
（四）投资人或其授权代理人行使基金财产投资于证券所产生的权利的原则及方法:
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
1、不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金财产的安全与增值；
管理人按照国家有关法律法规的规定代表投资人独立行使股东权利, 保护投资人的利
益。
第十二节基金的财产
（一）基金财产的保管与处分
1、基金财产独立于管理人、托管人的固有财产，并由托管人保管。管理人、托管人不
得将基金财产归入其固有财产。
2、除本条第 3 款规定的情形外，管理人、托管人因基金财产的管理、运用或者其他情
形而取得的财产和收益归入基金财产。
3、管理人、托管人可以按本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定的其他费
用。管理人、托管人以其固有财产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、
扣押和其他权利。管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行
清算的，基金财产不属于其清算财产。
4、基金财产产生的债权不得与不属于基金财产本身的债务相互抵消。非因基金财产本
身承担的债务，管理人、托管人不得主张其债权人对基金财产强制执行。上述债权人对基金
财产主张权利时，管理人、托管人应明确告知基金财产的独立性。
（二）基金财产相关账户的开立和管理
1、托管账户的开设和管理
（1）托管人应负责本基金有关的银行账户的开设和管理，管理人应配合托管人办理开
立账户事宜并提供相关资料。
（2）托管人在商业银行代理开设托管账户，保管基金的银行存款。该账户的开设和管
理由托管人负责，本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付退出金额、支付基
金收益、收取参与款，均需通过该账户进行。管理人在确定托管账户名称时应考虑满足三方
存管、银行间市场开户要求等需要。
（3）托管账户的开立和使用，限于满足开展托管业务的需要。托管人和管理人不得假
借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的任何银行账户进行本基金业务
以外的活动。
（4）托管账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、
《支付结算办法》和中国人民银行利率管理的有关规定以及其他有关规定。
2、其他账户的开设和管理
因业务发展而需要开立的其他账户，应由托管人或管理人根据有关法律法规的规定开
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
立。新账户按有关规则管理并使用。因投资运作而需要开立的其他账户，由托管人或管理人
根据有关法律法规或注册机构的规定开立。如该账户是以管理人名义开立，由管理人负责开
立的，管理人应保证该账户专款专用，可聘请资金监管机构对该账户的资金划付进行监管。
相应的投资回款及收益，也由管理人负责及时原路划回托管账户，已聘请资金监管机构的，
管理人应配合资金监管机构完成投资回款的划付。管理人开立此类账户后需及时通知托管
人。对于非由托管人管理的账户，托管人不承担保管职责。
第十三节投资指令的发送、确认与执行
（一）交易清算授权
管理人应事先向托管人提供书面划款指令，指定有权向托管人发送投资指令的被授权人
员，包括被授权人的名单、权限、预留印鉴和签章样本。划款指令应加盖管理人公司公章并
注明生效时间。
（二）投资指令的内容
指令是管理人在运用计划资产时，向托管人发出的资金划拨及其他款项支付的指令。管
理人发给托管人的指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、账户等，并加盖预留
印鉴。
本基金财产的投资运作采取收益互换指令和管理人指令相结合的方式对委托财产进行
投资管理。除本合同另有约定的管理人指令事项外，资产投资人就本基金财产的投资运用保
留投资决策权限，即：行使收益互换指令权并承担相应责任与义务；管理人就本基金财产的
投资运用行使管理人指令权并承担相应责任与义务。资产投资人签署本合同，即表示该投资
人同意管理人就本基金采取的投资管理方式。
（三）收益互换交易指令
收益互换交易指令是指向国信证券发送，指示国信证券通过收益互换产品在证券交易所
市场进行证券交易的指令。
收益互换交易指令由管理人向国信证券发送，管理人应按照与国信证券约定格式与方式
发送给国信证券。
管理人可授权本基金的投资人，由投资人向国信证券直接下达以上收益互换交易指令。
收益互换交易指令一经发出，即对投资人具有约束力。因投资人向国信证券直接下达的
收益互换交易指令给本基金造成的损失或其他后果，由投资人自行承担。
如以上收益互换交易指令违反相关法律法规或本合同的规定，管理人有权拒绝承认和执
行。
收益互换交易指令包括：
（1）证券买卖的价格、数量、时间等；
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（2）决定是否参与证券的配股；
（3）决定是否参与证券的增发；
（四）投资指令的发送、确认和执行的时间和程序
指令由“划款指令”确定的有权发送人（下称“被授权人”）代表管理人用传真方式或
其他托管人和管理人认可的方式向托管人发送。管理人有义务在发送指令后与托管人以录音
电话的方式进行确认。传真以获得收件人（托管人）确认该指令已成功接收之时视为送达收
件人（托管人）。因管理人未能及时与托管人进行指令确认，致使资金未能及时清算所造成
的损失，托管人不承担责任。托管人依照“划款指令”规定的方法对指令进行表面审慎验证
确认指令有效后，方可执行指令。
对于被授权人依照“划款指令”发出的指令，管理人不得否认其效力。管理人应按照相
关法律法规以及本合同的规定，在其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令，发送人应
按照其授权权限发送划款指令。管理人在发送指令时，应为托管人留出执行指令所必需的时
间。如投资管理人要求当天某一时点到账，则交易结算指令需提前 2 个工作小时发送。管理
人在上述截止时间之后发送的划款指令，托管人尽力配合执行，但不保证划款成功。
托管人收到划款指令后，应根据本协议约定，审核管理人的划款指令。托管人对划款指
令以及管理人提交的与划款指令相关的所有材料进行表面一致性审核。
托管人应对下列内容进行审核：一是划款指令要素、印鉴和签名是否正确完整；二是划
款指令金额与指令附件投资协议等证明文件中约定的投资金额一致。三是划款指令中的收款
账户信息与指令附件投资协议等证明文件中约定的收款账户信息一致（若有）。若指令附件
投资协议未约定收款账户信息的，划款指令中的收款户名应与本协议约定的投资方向一致。
管理人向托管人出具投资基金等品种的指令时，须提供《合同》等投资品种的投资协议。上
述材料应加盖管理人印章。管理人应保证以上所提供的作为划款依据的文件资料的真实、有
效、完整、准确、合法，没有任何重大遗漏或误导；托管人对此类文件资料的真实性和有效
性不作实质性判断。
托管人收到管理人发送的指令后，应对传真划款指令进行形式审查，验证指令的书面要
素是否齐全、审核印鉴和签名是否和预留印鉴和签名样本相符，复核无误后应在规定期限内
及时执行，不得延误。若存在异议或不符，托管人立即与管理人指定人员进行电话联系和沟
通，暂停指令的执行并要求管理人重新发送经修改的指令。托管人可以要求管理人传真提供
相关交易凭证、合同或其他有效会计资料，以确保托管人有足够的资料来判断指令的有效性。
托管人待收齐相关资料并判断指令有效后重新开始执行指令。管理人应在合理时间内补充相
关资料，并给托管人执行指令预留必要的执行时间。
管理人向托管人下达指令时，应确保本基金银行账户有足够的资金余额，对管理人在没
有充足资金的情况下向托管人发出的指令，托管人可不予执行，并立即通知管理人，托管人
不承担因为不执行该指令而造成损失的责任。
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
（五）托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序
托管人发现管理人发送的指令违反《基金法》、本合同或其他有关法律法规的规定时，
不予执行，并应及时以书面形式通知管理人纠正，管理人收到通知后应及时核对，并以书面
形式对托管人发出回函确认，由此造成的损失由管理人承担。
（六）管理人发送错误指令的情形和处理程序
管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指令及交割信息错
误，指令中重要信息模糊不清或不全等。托管人在履行监督职能时，发现管理人的指令错误
时，有权拒绝执行，并及时通知管理人改正。
（七）更换被授权人的程序
管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少一个交易日，使用传真
方式或其他管理人和托管人认可的方式向托管人发出加盖管理人公章和法人代表签名的书
面变更通知，同时电话通知托管人，托管人收到变更通知并确认有效当日通过电话向管理人
确认。被授权人变更的通知须列明新授权的起始日期。被授权人变更通知，自管理人收到托
管人以电话方式或其他管理人和托管人认可的方式确认时开始生效。变更授权文件的有效日
以被授权人变更的通知上列明新授权的起始日期与托管人确认日期孰晚原则确认。管理人在
此后三日内将被授权人变更通知的正本送交托管人。变更通知书书面正本内容与托管人收到
的传真不一致的，以托管人收到的传真为准。
（八）投资指令的保管
投资指令若以传真形式发出，则正本由管理人保管，托管人保管指令传真件。当两者不
一致时，以托管人收到的指令传真件为准。
（九）相关责任
托管人正确执行管理人生效的划款指令，基金财产发生损失的，托管人不承担任何形式
的责任。在正常业务受理渠道和指令规定的时间内，因托管人原因未能及时或正确执行符合
本合同规定、合法合规的划款指令而导致基金财产受损的，托管人应承担相应的责任，但银
行托管账户余额不足或托管人如遇到不可抗力的情况除外。
如果管理人的划款指令存在事实上未经授权、欺诈、伪造或未能按时提供划款指令人员
的预留印鉴和签章样本等非托管人原因造成的情形，只要托管人根据本合同相关规定履行形
式审核职责，托管人不承担因执行有关指令或拒绝执行有关指令而给管理人或基金财产或任
何第三人带来的损失，全部责任由管理人承担，但托管人未按合同约定尽形式审核义务执行
划款指令而造成损失的情况除外。
第十四节交易及交收清算安排
本基金财产因投资交易所发生的资金清算交割，全部由托管人负责办理。
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管理人应确保托管人在执行管理人发送的指令时，有足够的头寸进行交收。基金财产的
资金头寸不足时，托管人有权拒绝管理人发送的划款指令。管理人在发送划款指令时应充分
考虑托管人的划款处理所需的合理时间。如由于管理人的原因导致无法按时支付投资交易清
算款项，由此造成的直接损失由管理人承担。
托管人应为管理人开通本基金财产托管账户的网银查询权限，供管理人每日查询本基金
财产的交易明细及账户余额。
对基金财产的资金账目，以管理人与托管人约定方式核对，确保相关各方账目相符。
第十五节越权交易
（一）越权交易的界定
越权交易是指管理人违反有关法律法规的规定以及违反或超出本合同约定而进行的投
资交易行为，包括：
1、违反有关法律法规和本合同规定进行的投资交易行为。
2、法律法规禁止的超买、超卖行为。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等管理人以外的因素致使基金投资不符
合本合同规定情况除外。如发生上述因投资管理人以外的因素致使基金投资不符合本合同约
定的情况，托管人有权通知管理人，管理人应在 10 日内进行调整，以达到标准。
管理人应在有关法律法规和本合同规定的权限内运用基金财产进行投资管理，不得违反
有关法律法规和本合同的约定，超越权限管理从事证券投资。
（二）越权交易的处理程序
1、违反有关法律法规和本合同规定进行的投资交易行为
托管人发现管理人的投资指令违反法律法规的规定，或者违反本合同约定的，有权拒绝
执行，通知管理人并有权报告中国证监会。
托管人发现管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他规定，
或者违反本合同约定的，有权通知管理人并有权报告中国证监会。
管理人应向投资人和托管人主动报告越权交易。在限期内，投资人和托管人有权随时对
通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对投资人和托管人通知的越权事项未能在限期
内纠正的，托管人有权报告中国证监会。
2、法律法规禁止的超买、超卖行为
托管人如果发现基金财产投资证券过程中出现超买或超卖现象，有权提醒管理人，由管
理人负责解决，由此给基金财产造成的损失由管理人承担。如果因管理人原因发生超买行为，
管理人必须于 T+1 日上午 11：00 前完成融资,确保完成清算交收。
3、越权交易所发生的损失及相关交易费用由管理人负担，所发生的收益归本基金财产
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
所有。
（三）托管人对管理人的投资监督
1、托管人对管理人的投资行为行使监督权。托管人根据本合同约定，对本基金的投资
范围及投资比例进行监督。
2、托管人根据对基金财产的监督和检查自本基金建帐估值之日起开始。
3、经投资人及管理人协商一致，可就投资范围和投资限制等投资政策做出调整进行变
更，相关变更应为投资监督流程调整留出充足的时间。
4、托管人发现管理人的投资运作违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本合
同约定的，有权拒绝执行，通知管理人，并报告中国证监会；托管人发现管理人依据交易程
序已经生效的投资指令违反法律、行政法规或其他有关规定，或者违反本合同约定的，有权
通知管理人并报告中国证监会。管理人收到通知后应及时核对或纠正，并以书面形式向托管
人进行解释或举证。
5、托管人发现管理人可能存在违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本合同
约定，但难以明确界定时，有权报告管理人。管理人应在三个工作日内予以答复，管理人在
三个工作日内未予以答复的，托管人有权报告中国证监会。
6、在限期内，托管人有权随时对通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对托管
人通知的违规事项未能在限期内纠正的，托管人有权报告中国证监会。
第十六节基金财产的估值和会计核算
（一）基金财产的估值
1、估值目的
基金财产估值目的是客观、准确地反映基金财产的价值。
2、估值时间
本基金的估值核对日为每年最后一个工作日（如遇节假日，则以节假日前最近一个工作
日为估值日）、收益互换衍生品费用缴纳日、基金终止日等。
管理人、托管人应于估值日次工作日计算估值日的资产净值。
3、估值依据
估值应符合本合同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定，如
法律法规未做明确规定的，参照证券投资基金的行业通行做法处理。估值数据依据合法的数
据来源独立取得。
4、估值对象
基金所拥有的金融衍生品和银行存款本息等资产。
5、估值方法
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
（1）场外衍生品在交易日按照实际支付金额计入产品成本，到期日前按照成本估值。
衍生品终止日按照实现的收益冲减产品成本，差额计入投资收益。
（2）银行存款以本金估值，所产生的利息在银行结息时记账。
（3）现金管理类产品，按照约定利率计息。没有约定利率的，以成本估值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体
情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定
估值。
6、估值程序
管理人于每个估值日的次工作日计算估值日的基金财产净值并以传真方式或其他管理
人和托管人认可的方式发送给托管人。托管人对净值计算结果复核后盖章并以传真方式或其
他管理人和托管人认可的方式传送给管理人。
7、估值错误的处理
如管理人或托管人发现基金资产估值违反本合同订明的估值方法、程序及相关法律法规
的规定或者未能充分维护投资人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，协商解决。
当基金资产估值出现错误时，管理人和托管人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防
止损失进一步扩大。当基金资产估值错误偏差达到基金财产净值的 0.5%时，管理人应该立
即报告投资人，并说明采取的措施，立即更正。如管理人和托管人对基金资产净值的计算结
果，虽然多次重新计算和核对尚不能达成一致时，为避免不能按时披露基金资产净值的情形，
以管理人的计算结果对外披露，由此给投资人和委托财产造成的损失，托管人予以免责。
由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现
该错误，进而导致基金财产净值计算错误造成投资人的损失，以及由此造成以后交易日基金
财产净值计算顺延错误而引起的投资人的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
由于证券交易所、登记结算机构、注册登记机构等的数据错误，或由于其他不可抗力原
因，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误
的，由此造成的基金资产估值错误，管理人和托管人可以免除赔偿责任。但管理人和托管人
应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
8、暂停估值的情形
（1）基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
（2）因不可抗力或其他情形致使管理人、托管人无法准确评估基金财产价值时；
（3）中国证监会认定的其他情形。
9、特殊情况的处理
（1）管理人按本合同约定的按照公允价值进行估值时，所造成的误差不作为基金份额
净值错误处理。
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算机构、注册登记机构等发送的
数据错误，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错
误的，由此造成的基金财产估值错误，管理人和托管人可以免除赔偿责任。但管理人应当积
极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
（二）基金的会计政策
基金的会计政策比照证券投资基金现行政策执行：
1、管理人为本基金的主要会计责任方。
2、本基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日。
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
4、会计制度执行国家有关会计制度。
5、本基金单独建账、独立核算。
6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照本合
同约定编制会计报表。
7、托管人定期与管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
第十七节基金的费用与税收
（一）资产管理业务费用的种类
1、管理人的管理费。
2、托管人的托管费。
3、本基金的证券交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、
券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）。
4、与基金相关的资产评估师费、会计师费、律师费、印刷费及其他费用。
5、银行账户的资金结算汇划费、账户维护费。
6、基金财产开立账户需要支付的费用。
7、按照国家有关规定和本合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。
（二）费用计提方法、计提标准和支付方式
1、管理人的管理费
本基金的年管理费率为 1‰，基金管理费于每日计提，按年支付。由管理人于每年年初
前三个工作日向托管人发送委托资产管理费划付指令，托管人复核后二个工作日内从委托资
产中一次性支付给管理人。计算方法如下：
M＝E×年管理费率÷365
M 为每日应计提的委托资产管理费
E 为初始委托资产。
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
若遇法定节假日、休息日, 支付日期顺延。
管理人帐号信息如下：
管理人开户名：深圳方略德合投资咨询有限公司
管理人开户行：广东华兴银行深圳分行营业部
管理人帐号：8058 8010 0013 530
2、托管人的托管费
本基金的年托管费率为 1‰，基金托管费于每日计提，按年支付。每年年初前三个工作
日由管理人向托管人发送委托资产托管费划付指令，托管人复核后五个工作日内从委托资产
中一次性支付给托管人。计算方法如下：
C＝H×年托管费率÷365
C 为每日应计提的托管费
H 为前一日的基金资产净值。
若遇法定节假日、休息日, 支付日期顺延。
3、本节（一）中其他项费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入
当期费用，由托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金业务费用的项目
1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。
2、管理人和托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
3、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
管理人和托管人与投资人协商一致，可根据市场发展情况调整管理费率和托管费率，并
报中国证券投资基金业协会备案。
（五）基金管理业务的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。组合根
据实际从登记结算机构收到的股息、利息等相关收入直接确认收益。投资人应缴纳的税收，
由投资人负责，管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。
第十八节基金的收益分配
本基金在存续期内不进行收益分配。基金终止日，基金份额持有人按各自持有的基金份
额所对应的基金单位净值退出。
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
第十九节信息披露
（一）信息披露的形式
本基金的信息披露可选择下列任何一种方式进行，并自披露之日起五个工作日届满之日
视为送达投资人：
1、寄送给投资人；
2、包括但不限于在托管人、管理人、基金业协会网站等公布；
3、在管理人营业场所存放备查。
（二）信息披露的内容及时间
1、自基金成立之日起，管理人于每个会计年度截止日后 3 个月内向投资人出具基金年
度管理报告。基金成立不满三个月的，无需出具年度管理报告。
2、基金终止，管理人应于基金终止后十个工作日内做出处理基金事务的清算报告，并
送达投资人。
3、管理人在基金成立后，应于每个估值核对日后的三个工作日内向投资人披露基金单
位净值。
4、每个月以约定的方式向投资人发送基金单位净值材料。约定方式为下列方式中的一
种：
邮件，邮件地址：
短信，手机号码：
信件，邮寄地址：
网站公示，网站地址：
■托管人网站公示： http://www.guosen.com.cn/gxzq/zctg/
第二十节风险揭示
本基金项下的基金财产在运用和管理过程中可能会面临如下风险：
（一）市场风险
市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因
素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要包括：
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生
一定的影响，可能导致证券价格波动，从而影响收益。
2、经济周期风险
证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的经济运行
周期表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。
3、利率风险
利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响
企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变动，使基金收益水平随之发
生变化，从而产生风险。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务因素等都会导
致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。
5、衍生品风险。金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈，会放大收益或损失，在
某些情况下甚至会导致投资亏损高于起始投资金额。
6、购买力风险
投资者的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买
力下降，从而使投资者的实际收益下降。
7、其他风险
（二）管理风险
在基金运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获
取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资
工具使用不当等影响基金的收益水平，从而产生风险。
（三）管理人风险
管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履
行职责，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。
政策变化的风险：由于国家法律、法规、政策的变化、期货交易所交易规则的修改、紧
急措施的出台等原因导致未平仓合约可能无法继续持有从而导致损失。
连带风险：为委托财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不
足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致交易所对该结算会员下的经纪账户强行
平仓时，委托财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
（四）特定风险
本计划投资于国信证券收益互换金融衍生品，而该金融衍生品投资于证券交易，因此该
金融衍生品有可能会出现亏损，并造成本计划的亏损。
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
按照国信证券收益互换金融衍生品的规定，存续期内本基金需要向国信证券提交相应担
保物。担保物为现金的，投资人应按照要求及时追加资金；担保物为有价证券的，投资人应
及时与国信证券办理股票质押手续。因投资人提交担保物不足，或未能按时提交担保物，造
成收益互换金融衍生品提前终止。
如投资人为某上市公司的董事、监事或高级管理人员，而收益互换金融衍生品在证券交
易所市场购买了该上市公司的股票，或本基金投资的收益互换金融衍生品购买了浙江亚厦装
饰股份有限公司发行的股票（SZ002375,亚厦股份），使得投资人达到了证券交易所规定的
需履行信息披露义务的要求，本投资人未能及时通知，或已及时通知，但上市公司仍未能履
行信息披露义务，有可能导致收益互换金融衍生品提前终止及本基金提前终止，给本基金造
成损失。
特别提示：即使管理人已对可能存在的风险进行了揭示，但本基金仍可能存在未能揭示的
风险，基金本金存在部分亏损甚至全部亏损的可能。同时本基金项下管理人、投资顾问等
相关机构和人员的过往业绩不代表该基金产品未来运作的实际效果，该产品存在较大投资
风险，仅适合具有较强风险识别能力和风险承受能力的投资者认购，投资人应充分认识加
入本基金的投资风险，管理人不保证最低收益或基金本金不受损失。
第二十一节基金合同的变更、终止与财产
清算
（一）合同变更和终止
1、本基金成立后，除基金相关文件或法律另有规定，未经管理人同意，投资人不得随
意变更、撤销、解除或终止基金。
2、有下列情形之一发生，本基金终止：
（1）基金期限届满；
（2）基金存续期内，收益互换金融衍生品到期终止或提前了结的，管理人可终止本基
金；
（3）管理人职责终止，并未能按有关规定产生新管理人；
（4）在管理人综合分析各种原因，认为证券投资无利可图时，管理人可宣布基金终止；
（5）法律、法规规定及基金文件约定的其他情形。
（二）基金财产的清算
1、基金终止后基金财产的清算、归属和分配
（1）自基金终止之日起，管理人开始对基金财产进行清算。在基金终止日，若仍有证
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
券类资产不能变现的，则由投资人大会决定证券类资产的处置方式，待证券类资产处置完成
后再进行清算。
（2）因清算而发生的所有相关费用，由基金财产承担，管理人将直接从基金财产中扣
除。
（3）管理人应于基金终止后十个工作日内编制完成基金清算报告，并按基金约定将清
算报告向相关当事人进行披露。投资人同意管理人可出具未经审计的清算报告。
（4）清算后的可分配基金财产首先用于分配投资人本金，剩余部分按基金文件约定的
基金收益分配原则和方式进行分配。
（5）管理人应在基金终止后十个工作日内，将投资人享有的基金财产以现金形式划付
至指定的账户。
2、基金终止至基金财产兑付期间，基金财产产生的且未被列入基金清算财产的存款利
息，用于支付基金财产清算、分配期间产生的银行手续费等，若有结余，归管理人所有；若
不足，由管理人支付。未被取回的基金财产由管理人代为保管。代保管期间管理人不得运用
该财产。代保管期间的利息收益归投资人所有，发生的保管费用由被保管的基金财产承担。
第二十二节违约责任及纠纷解决
（一）当事人违反本合同，应当承担违约责任，给合同其他当事人造成损失的，应当承
担赔偿责任；如属本合同当事人双方或多方当事人的违约，根据实际情况，由违约方分别承
担各自应负的违约责任；因共同行为给其他当事人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。但
是发生下列情况，当事人应当免责：
1、基金管理人及和/或基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律法规的作为
或不作为而造成的损失等。
2、在没有故意或重大过失的情况下，基金管理人由于按照本合同规定的投资原则而行
使或不行使其投资权而造成的损失等。
3、不可抗力。
（二）在发生一方或多方违约的情况下，在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提
下，本合同能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必
要的措施，防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失
要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。
（三）由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金管理人和
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现错误的，由此造
成基金财产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金
托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
（四）本合同任何一方未经对方事先书面同意，不得使用对方的商标、标识、商业信
息等知识产权，否则守约方有权解除本合同并向违约方追究责任。
（五）本基金的基金托管人仅承担法定的以及本合同约定的相关责任及义务，基金管
理人不得对基金托管人所承担的责任进行虚假宣传，更不得以基金托管人名义或利用基金
托管人商誉进行非法募集资金、承诺投资收益等违规活动，否则托管人有权向管理人追究
违约责任和侵权责任。
本合同在履行过程中，如发生纠纷，且协商不一致的，任何一方均有权向华南国际经
济贸易仲裁委员会提请仲裁。
第二十三节基金合同的效力
（一）基金合同是约定基金当事人之间权利义务关系的法律文件。投资人为法人的，本
合同经投资人、管理人和托管人加盖公章（合同章）以及各方法定代表人或授权代表签字之
日起成立；投资人为自然人的，本合同经投资人本人签字或授权代表签字、管理人和托管人
加盖公章（合同章）以及双方法定代表人或签字之日起成立。本合同自基金起始运作之日起
生效。
（二）本合同自生效之日起对投资人、管理人、托管人具有同等的法律约束力。
（三）本合同壹式叁份，三方各执壹份，每份正本具有同等法律效力。
第二十四节其他事项
（一）工作日顺延
本合同规定的管理人接收款项或支付款项的日期若不是工作日，应顺延至其后的第一个
工作日。
（二）申明条款
各当事人申明：在签署本合同时，各当事人已仔细阅读本合同，对本合同所有条款均无
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
异议，并对当事人之间的基金关系及有关权利、义务和责任条款的法律含义有准确无误的理
解。
（三）基金合同中约定的通讯地址或联络方式即为管理人处理基金事务过程中与投资人
联系的通讯地址或联络方式；投资人通讯地址或联络方式发生变化，应自发生变化之日起十
天内以书面文件形式通知管理人，若在基金期限届满前发生变化，应在两天内以书面文件形
式通知管理人；若投资人未将有关变化及时通知管理人，投资人应对由此而造成的影响和损
失负责。
（四）若投资人账户信息发生变化，投资人须及时到管理人处办理变更手续，否则，投
资人应对由此而造成的影响和损失负责。
（以下无正文）
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亚厦股份方略 1 号基金基金合同
（投资人务必确保填写的资料正确有效，如因填写错误导致的任何损失，管理人和托管人
不承担任何责任）
投资人请填写：
1. 自然人
姓名：
证件名称：身份证□军官证□护照□
证件号码：
通讯地址：邮编：
联系电话：电子邮箱：
投资人授权之代理人：
证件名称：身份证□军官证□护照□
证件号码：
通讯地址：
邮编：
联系电话：
电子邮箱：
认购基金金额：
投资人认购基金的划出账户与退出基金的划入账户，必须为以投资人名义开立的同一个账
户。特殊情况导致认购和退出基金的账户名称不一致时，投资人应出具符合相关法律法规
规定的书面说明。
银行账户名称：
银行账号：
开户银行名称：
亚厦股份方略 1 号基金基金合同
2. 法人或其他组织
名称：
营业执照号码：组织机构代码证号码：
法定代表人：
住所：
邮编：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
认购基金金额：
投资人认购基金的划出账户与退出基金的划入账户，必须为以投资人名义开立的同一个账
户。特殊情况导致认购和退出基金的账户名称不一致时，投资人应出具符合相关法律法规
规定的书面说明。
银行账户名称：
银行账号：
开户银行名称：
亚厦股份方略 1 号基金基金合同
（本页无正文，为《亚厦股份方略 1 号基金基金合同》的签署页）
投资人：
法定代表人或授权签字人：
管理人：深圳方略德合投资咨询有限公司
法定代表人或授权签字人：
托管人：国信证券股份有限公司
法定代表人或授权签字人：
签署日期：二〇一五年七月十七日
亚厦股份方略 1 号基金基金合同
基金财产合法性申明书
深圳方略德合投资咨询有限公司：
根据贵公司在基金文件中的提示，本投资人已知悉基金相关法规关于基金财产合法性的
有关规定，本投资人自愿将合法可支配的资金 万元委托贵公司设立基金。
本投资人郑重申明：
1、上述用于设立基金的财产符合《中华人民共和国基金法》有关规定，不属于法律、
行政法规禁止流通的财产。
2、投资人保证所交付的基金财产为投资人合法可支配财产，不存在任何瑕疵及争议，
也不因设立基金损害其他人利益。
3、如投资人为法人或其他组织，投资人保证已就签署及履行基金合同获得了有关法律
法规及公司章程所规定的一切批准或授权。
4、因上述财产的合法性所产生的一切责任，均由投资人承担，与贵公司无关。
特此申明。
投资人（签章）：浙江亚厦装饰股份有限公司
法定代表人或授权代理人（签章）：
二〇一五年七月十七日
