2019 年度风险控制指标情况报告



                             山西证券股份有限公司
                       2019 年度风险控制指标情况报告
       2019 年，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）继续落实
  全面风险管理要求，持续完善以净资本和流动性为核心的风险控制指
  标体系。期间，公司对风险控制指标动态监控系统（以下简称“动态
  监控系统”）进行完善优化，逐日动态监控风险控制指标情况，并运
  用压力测试全面评估公司风险，合理进行资产配置和业务规划，确保
  公司风险控制指标持续符合监管要求。
       一、净资本和流动性等主要风险控制指标情况
       （一）报告期内风险控制指标具体情况
                              2019 年 12 月末指标值 2018 年 12 月末指标
                                                                        监管预警
         项     目                （未经审计）               值                  监管标准
                                                                          标准
                                                        （经审计）
    核心净资本（亿元）               72.77               75.07               -          -
    附属净资本（亿元）                 17                 14                 -          -
      净资本（亿元）                 89.77               89.07               -          -
      净资产（亿元）                 125.4              122.73               -          -

各项风险资本准备之和（亿元）         40.91               42.3                -          -

  表内外资产总额（亿元）            441.44              468.84               -          -
        风险覆盖率                  219.41%             210.59%           ≥120%     ≥100%
        资本杠杆率                  16.58%              16.08%            ≥9.6%       ≥8%
       流动性覆盖率                 234.03%             181.25%           ≥120%     ≥100%
       净稳定资金率                 164.69%              158%             ≥120%     ≥100%
       净资本/净资产                71.59%              72.58%             ≥24%      ≥20%
        净资本/负债                 29.23%              26.14%            ≥9.6%       ≥8%
        净资产/负债                 40.83%              36.02%             ≥12%      ≥10%
自营权益类证券及其衍生品规
                                    22.14%              17.38%             ≤80%     ≤100%
        模/净资本
自营非权益类证券及其衍生品
                                    204.48%             282.11%           ≤400%     ≤500%
          /净资本
融资（含融券）的金额/净资本         68.46%              65.08%            ≤320%     ≤400%

       （二）报告期内风险控制指标达标情况
       报告期内，公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标持续符
  合监管要求。公司在净资本不断变化的同时，合理调整业务结构，在
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大力发展业务的同时，保证风险控制指标持续合规；同时，通过发行
公司债、收益凭证、短期融资券及两融收益权转让等确保公司资金来
源的稳定性，保证公司的流动性风险控制指标持续合规。
    二、风险控制指标动态监控情况
    报告期内，根据监管要求并结合风险管理工作的实际，公司对动
态监控系统进行优化和完善，对已实现系统对接的债券数据进行自动
采集，保证动态监控系统的全面性和有效性，实现对风险控制指标的
动态监控和自动预警。
    公司风险管理部、计划财务部设立专人专岗，相互配合，对风险
控制指标进行动态监控，及时掌握风险控制指标的变动情况，确保各
项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。当风险控制指标出现异
常变动时，公司均履行逐级报告程序，并报告监管部门。报告期内，
公司向监管部门报送风险控制指标变动情况报告共计 61 次。
    三、风险控制指标压力测试情况
    2019 年，根据中证协下发的《关于开展证券公司 2019 年度压力
测试有关工作的通知》，公司组织开展了 2019 年上半年统一情景压力
测试及年度综合压力测试，同时结合公司实际自行组织开展 2019 年
度第二次综合压力测试。测试结果显示，公司在轻、中、重度压力情
景下均发生亏损，但各项风险控制指标均未触及监管预警标准。
    报告期内，按照监管要求并结合公司实际情况，公司对 2018 年
度现金分红、2019 年各业务规模的确定、新设子公司、开展新业务等
进行压力测试，分别测算了上述项目的发生对公司风险控制指标的影
响，通过测试及分析为公司经营层提供了有效的决策依据。经过不断
努力，公司目前已经建立起较为完善的压力测试工作机制，各项工作
符合监管相关要求。公司将积极探索先进的风险计量工具和方法，不
断提升压力测试的有效性。
                                        山西证券股份有限公司
                                           2020 年 4 月 28 日

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