2021 年上半年风险控制指标情况报告


                            山西证券股份有限公司
                2021 年上半年风险控制指标情况报告
      2021 年上半年，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）持
续完善以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，逐日动态监控
风险控制指标情况，并运用压力测试全面评估公司风险，合理进行资
产配置和业务规划，确保公司风险控制指标持续符合监管要求。
      一、净资本和流动性等主要风险控制指标情况
      （一）报告期内风险控制指标具体情况
                              2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
         项      目                                                  监管预警标准 监管标准
                              指标值（未经审计）指标值（经审计）
    核心净资本（亿元）             101.72             107.81             -            -
    附属净资本（亿元）              17.50             15.50              -           -
      净资本（亿元）               119.22             123.31             -            -
      净资产（亿元）               169.14             170.17             -            -

各项风险资本准备之和（亿元）        50.48             40.16              -            -

   表内外资产总额（亿元）          656.90             499.52             -            -
        风险覆盖率                 236.15%           307.05%          ≥120%       ≥100%
        资本杠杆率                 15.48%             21.58%          ≥9.6%        ≥8%
       流动性覆盖率                195.64%           213.75%          ≥120%       ≥100%
       净稳定资金率                177.89%           192.22%          ≥120%       ≥100%
      净资本/净资产                70.49%             72.46%          ≥24%        ≥20%
       净资本/负债                 25.75%             39.60%          ≥9.6%        ≥8%
       净资产/负债                 36.54%             54.65%          ≥12%        ≥10%
自营权益类证券及其衍生品规
                                   11.71%             11.44%          ≤80%        ≤100%
         模/净资本
自营非权益类证券及其衍生品
                                   279.22%           135.48%          ≤400%       ≤500%
          /净资本
融资（含融券）的金额/净资本        70.70%             63.74%          ≤320%       ≤400%

      （二）报告期内风险控制指标达标情况
      报告期内，公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标持续符
合监管要求，各项风控指标运行平稳。公司在净资本不断变化的同时，
合理调整业务结构，在大力发展业务的同时，保证风险控制指标持续
合规；同时，通过发行公司债、收益凭证、两融收益权转让和在银行
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授信额度内进行同业拆借等确保公司资金来源的稳定性，保证公司的
流动性风险控制指标持续合规。
    二、风险控制指标动态监控情况
    公司风险管理部门、计划财务部门设立专人专岗，相互配合，对
风险控制指标进行动态监控，及时掌握风险控制指标的变动情况，确
保各项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。当风险控制指标出
现异常变动时，公司均履行逐级报告程序，并报告监管部门。报告期
内，公司向监管部门报送风险控制指标变动情况报告共计 4 次。
    三、风险控制指标压力测试情况
    2021 年，根据中证协下发的《关于报送证券公司 2021 年度综合
压力测试报告的通知》，公司组织开展了 2021 年度综合压力测试。测
试结果显示，公司在轻、中、重度压力情景下均发生亏损，但各项风
险控制指标均未触及监管预警标准。
    报告期内，按照监管要求并结合公司实际情况，公司对 2020 年
度现金分红、2021 年各业务规模的确定、新设子公司等进行压力测
试，分别测算了上述项目的发生对公司风险控制指标的影响，通过测
试及分析为公司经营层提供了有效的决策依据。经过不断努力，公司
目前已经建立起较为完善的压力测试工作机制，各项工作符合监管相
关要求。公司将积极探索先进的风险计量工具和方法，不断提升压力
测试的有效性。


                                         山西证券股份有限公司
                                             2021 年 8 月 27 日




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