2022 年上半年风险控制指标情况报告


                           山西证券股份有限公司
                2022 年上半年风险控制指标情况报告
       2022 年上半年，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）持
 续完善以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，逐日动态监控
 风险控制指标情况，并运用压力测试全面评估公司风险，合理进行资
 产配置和业务规划，确保公司风险控制指标持续符合监管要求。公司
 进一步落实全面风险管理要求，持续加强风控指标并表管理，原净资
 本监控系统和流动性风险管理系统已正式切换至并表管理系统。
       一、净资本和流动性等主要风险控制指标情况
       （一）报告期内风险控制指标具体情况
                               2022 年 6 月末 2021 年 12 月末
         项     目                指标值         指标值       监管预警标准       监管标准
                               （未经审计） （经审计）
    核心净资本（亿元）             85.51          95.06               -              -
    附属净资本（亿元）             30.00          26.40               -              -
      净资本（亿元）              115.51         121.46               -              -
      净资产（亿元）              169.42         170.81               -              -

各项风险资本准备之和（亿元）       59.12          53.52               -              -

  表内外资产总额（亿元）          704.01         609.63               -              -
        风险覆盖率               195.38%         226.95%           ≥120%         ≥100%
        资本杠杆率                12.15%         15.59%            ≥9.6%          ≥8%
       流动性覆盖率              147.77%         146.89%           ≥120%         ≥100%
       净稳定资金率              199.79%         177.78%           ≥120%         ≥100%
       净资本/净资产              68.18%         71.11%            ≥24%          ≥20%
        净资本/负债               23.19%         29.49%            ≥9.6%          ≥8%
        净资产/负债               34.01%         41.48%            ≥12%          ≥10%
自营权益类证券及其衍生品规模
                                  16.12%         20.78%            ≤80%          ≤100%
          /净资本
自营非权益类证券及其衍生品 /
                                 288.40%         156.72%           ≤400%         ≤500%
          净资本
融资（含融券）的金额/净资本       67.55%         70.42%            ≤320%         ≤400%

       （二）报告期内风险控制指标达标情况
       报告期内，公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标持续符

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合监管要求。公司在净资本不断变化的同时，合理调整业务结构，在
大力发展业务的同时，保证风险控制指标持续合规；同时，通过发行
公司债、短期公司债、次级债、收益凭证、两融收益权转让和在银行
授信额度内进行同业拆借等确保公司资金来源的稳定性，保证公司的
流动性风险控制指标持续合规。
    二、风险控制指标动态监控情况
    公司风险管理部、计划财务部设立专人专岗，相互配合，对风险
控制指标进行动态监控，及时掌握风险控制指标的变动情况，确保各
项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。当公司出现风险控制指
标达到中国证监会规定的预警标准或者不符合规定标准的情况时，公
司均按监管要求向公司注册地的中国证监会派出机构书面报告，说明
基本情况、问题成因以及解决问题的具体措施和期限。报告期内，公
司各项风险控制指标均无触及预警标准情形。
    三、风险控制指标并表管理情况
    公司已正式上线恒生并表管理系统，可逐日系统化采集并表监管
指标计算相关明细数据，实现 T+1 日生成合并口径的净资本计算表、
风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、
净稳定资金率计算表、风险控制指标计算表等监管报表，合并范围包
括母公司和境内外全部子公司。公司已通过风险管理日报逐日报送合
并口径的风险控制指标执行情况。
    四、风险控制指标压力测试情况
    2022 年，根据中证协下发的《关于报送证券公司 2022 年度综合
压力测试报告的通知》，公司组织开展了 2022 年度综合压力测试，测
试结果显示，公司在轻、中、重度压力情景下均发生亏损，但各项风
险控制指标均未触及监管预警标准。
    报告期内，按照监管要求并结合公司实际情况，公司对 2021 年
度现金分红、2022 年各业务规模的确定等进行压力测试，分别测算了
上述项目的发生对公司风险控制指标的影响，通过测试及分析为公司
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经营层提供了有效的决策依据。经过不断努力，公司目前已经建立起
较为完善的压力测试工作机制，各项工作符合监管相关要求。公司将
积极探索先进的风险计量工具和方法，不断提升压力测试的有效性。


                                       山西证券股份有限公司
                                           2022 年 8 月 29 日




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