2022 年度风险控制指标情况报告



                            山西证券股份有限公司
                    2022 年度风险控制指标情况报告
     2022 年，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）持续完善
以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，加强风险控制指标动
态监控系统建设，原净资本监控系统和流动性风险管理系统已正式切
换至并表管理系统。公司逐日动态监控风险控制指标情况，运用压力
测试全面评估面临的风险，合理进行资产配置和业务规划。报告期内，
公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标持续符合监管要求。
     一、 净资本和流动性等主要风险控制指标情况
     （一）报告期内风险控制指标具体情况
                              2022 年 12 月末 2021 年 12 月末指
         项      目               指标值             标值       监管预警标准 监管标准
                                （经审计）       （经审计）
    核心净资本（亿元）            87.79           95.06              -            -

    附属净资本（亿元）            19.10           26.40              -            -
      净资本（亿元）              106.89          121.46             -            -
      净资产（亿元）              171.88          170.81             -            -

各项风险资本准备之和（亿元）      66.67           53.52              -            -

   表内外资产总额（亿元）         636.07          609.63             -            -
        风险覆盖率                160.32%         226.95%         ≥120%       ≥100%
        资本杠杆率                13.80%          15.59%          ≥9.6%        ≥8%
       流动性覆盖率               134.65%         146.89%         ≥120%       ≥100%
       净稳定资金率               176.65%         177.78%         ≥120%       ≥100%
      净资本/净资产               62.19%          71.11%          ≥24%        ≥20%
       净资本/负债                24.35%          29.49%          ≥9.6%        ≥8%
       净资产/负债                39.15%          41.48%          ≥12%        ≥10%
自营权益类证券及其衍生品规
                                  17.03%          20.78%          ≤80%        ≤100%
         模/净资本
自营非权益类证券及其衍生品
                                  289.22%         156.72%         ≤400%       ≤500%
          /净资本
融资（含融券）的金额/净资本       73.31%          70.42%          ≤320%       ≤400%

     （二）报告期内风险控制指标达标情况
     报告期内，公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标持续符

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合监管要求。公司在净资本不断变化的同时，合理调整业务结构，在
大力发展业务的同时，保证风险控制指标持续合规；同时，通过发行
公司债、短期公司债、次级债、收益凭证、两融收益权转让和在银行
授信额度内进行同业拆借等确保公司资金来源的稳定性，保证公司的
流动性风险控制指标持续合规。
    二、风险控制指标动态监控情况
    公司风险管理部、计划财务部设立专人专岗，相互配合，对风险
控制指标进行动态监控，及时掌握风险控制指标的变动情况，确保各
项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。当公司出现风险控制指
标达到中国证监会规定的预警标准或者不符合规定标准的情况时，公
司均按监管要求向公司注册地的中国证监会派出机构书面报告，说明
基本情况、问题成因以及解决问题的具体措施和期限。报告期内，公
司向监管部门报送风险控制指标变动情况报告共计 2 次。
    三、风险控制指标并表管理情况
    公司已正式上线恒生并表管理系统，可逐日系统化采集并表监管
指标计算相关明细数据，实现 T+1 日生成合并口径的净资本计算表、
风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、
净稳定资金率计算表、风险控制指标计算表等监管报表，合并范围包
括母公司和境内外全部子公司。公司已通过风险管理日报逐日报送合
并口径的风险控制指标执行情况。
    四、风险控制指标压力测试情况
    2022 年，根据中证协下发的《关于报送证券公司 2022 年度综合
压力测试报告的通知》，公司组织开展了 2022 年度综合压力测试，测
试结果显示，公司在轻、中、重度压力情景下均发生亏损，但各项风
险控制指标均未触及监管预警标准。
    报告期内，按照监管要求并结合公司实际情况，公司对 2021 年
度现金分红、2022 年各业务规模的确定、分类评价负向调整、开展新
业务等进行压力测试，分别测算了上述项目的发生对公司风险控制指

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标的影响，通过测试及分析为公司经营层提供了有效的决策依据。经
过不断努力，公司目前已经建立起较为完善的压力测试工作机制，各
项工作符合监管相关要求。公司将积极探索先进的风险计量工具和方
法，不断提升压力测试的有效性。




                                       山西证券股份有限公司
                                          2023 年 4 月 28 日




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