2023 年上半年风险控制指标情况报告


                           山西证券股份有限公司
                2023 年上半年风险控制指标情况报告
       2023 年上半年，公司持续完善以净资本和流动性为核心的风险
 控制指标体系，加强风险控制指标动态监控系统建设，优化并表管理
 系统。公司逐日动态监控风险控制指标情况，运用压力测试全面评估
 面临的风险，合理进行资产配置和业务规划。报告期内，公司以净资
 本和流动性为核心的风险控制指标持续符合监管要求。
       一、净资本和流动性等主要风险控制指标情况
       （一）报告期内风险控制指标具体情况
                                2023 年 6 月末 2022 年 12 月末
          项     目                指标值         指标值       监管预警标准       监管标准
                                （未经审计） （经审计）
     核心净资本（亿元）             92.94          87.79               -              -
     附属净资本（亿元）             12.50          19.10               -              -
       净资本（亿元）              105.44         106.89               -              -
       净资产（亿元）              171.67         171.88               -              -

各项风险资本准备之和（亿元）        71.37          66.67               -              -

  表内外资产总额（亿元）           648.43         636.07               -              -
         风险覆盖率                147.73%        160.32%           ≥120%         ≥100%
         资本杠杆率                14.33%         13.80%            ≥9.6%          ≥8%
        流动性覆盖率               147.45%        134.65%           ≥120%         ≥100%
        净稳定资金率               146.04%        176.65%           ≥120%         ≥100%
       净资本/净资产               61.42%         62.19%            ≥24%          ≥20%
        净资本/负债                23.43%         24.35%            ≥9.6%          ≥8%
        净资产/负债                38.16%         39.15%            ≥12%          ≥10%
自营权益类证券及其衍生品规模/
                                   14.08%         17.03%            ≤80%          ≤100%
           净资本
自营非权益类证券及其衍生品 /
                                   288.00%        289.22%           ≤400%         ≤500%
           净资本
融资（含融券）的金额/净资本        75.69%         73.31%            ≤320%         ≤400%

       （二）报告期内风险控制指标达标情况
       报告期内，公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标持续符
 合监管要求。公司在净资本不断变化的同时，合理调整业务结构，在

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大力发展业务的同时，保证风险控制指标持续合规；公司不断提升融
资渠道的多样性和稳定性，包括发行公司债、短期公司债、次级债、
收益凭证、两融收益权转让和在银行授信额度内进行同业拆借等，确
保公司资金来源的稳定性，保证公司的流动性风险控制指标持续合规。
    二、风险控制指标动态监控情况
    公司风险管理部、计划财务部设立专人专岗，相互配合，对风险
控制指标进行动态监控，及时掌握风险控制指标的变动情况，确保各
项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。当公司出现风险控制指
标达到中国证监会规定的预警标准或者不符合规定标准的情况时，公
司均按监管要求向公司注册地的中国证监会派出机构书面报告，说明
基本情况、问题成因以及解决问题的具体措施和期限。报告期内，公
司向监管部门报送风险控制指标变动情况报告共计 2 次。
    三、风险控制指标并表管理情况
    公司通过恒生并表管理系统，逐日系统化采集并表监管指标计算
相关明细数据，实现 T+1 日生成合并口径的净资本计算表、风险资本
准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定
资金率计算表、风险控制指标计算表等监管报表，合并范围包括母公
司和境内外全部子公司。公司已通过风险管理日报逐日报送合并口径
的风险控制指标执行情况。
    四、风险控制指标压力测试情况
    2023 年上半年，根据中证协《关于开展证券公司 2023 年度压力
测试有关工作的通知》，公司组织开展了 2023 年度综合压力测试和场
外衍生品业务压力测试，测试结果显示，公司在轻、中、重度压力情
景下均发生亏损，但各项风险控制指标均未触及监管预警标准。
    报告期内，按照监管要求并结合公司实际情况，公司对 2022 年
度现金分红、2023 年各业务规模的确定等进行压力测试，分别测算了
上述项目的发生对公司风险控制指标的影响，通过测试及分析为公司
经营层提供了有效的决策依据。经过不断努力，公司目前已经建立起
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较为完善的压力测试工作机制，各项工作符合监管相关要求。公司将
积极探索先进的风险计量工具和方法，不断提升压力测试的有效性。


                                       山西证券股份有限公司
                                           2023 年 8 月 29 日




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