证券代码：000060        证券简称：中金岭南      公告编号：2024-009
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     关于公司及所属全资、控股子公司
       2024年度开展期货套期保值
               业务的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）于2024年1月30日召开第九届董事会第二十六次会议，
审议通过《关于公司2024年度套期保值计划的议案》，同意
公司及所属全资、控股子公司开展与生产经营所需原材料和
产品的期货套期保值业务。根据相关规定，本议案需提交股
东大会审议。现将相关情况公告如下：
     一、套期保值的目的
     公司主要从事铜铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、
销售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属
产品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格
风险，公司通过对生产经营业务相关的产品及原材料开展套
期保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。
     二、期货套期保值的额度及开展方式
     1. 套期保值交易品种
     开展的套期保值业务主要为与公司生产经营相关的产
                                  1
品及原材料的期货业务。商品期货业务品种包括：铜、铅、
锌、铝、黄金、白银、焦炭等。
    2. 套期保值业务交易期限
    套期保值业务的有效时间为自公司股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效。
    3. 套期保值业务交易额度
    （1)母公司自产矿保值策略为对公司年度利润目标进行
保值，母公司自产精矿含锌、铅、银保值比例上限均为60%。
    （2）公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成
品（铅、锌、银）和外购燃料保值比例上限为50%，库存管
理（铅锌）、外购矿（含进口）、原料采购（粗铅）的保值
比例上限为100%。
    （3）公司子公司广州市南沙区中金岭南国际贸易有限
公司锌、铅、铜、铝、银及精矿保值比例上限均为70%。
    （4）公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产
精矿含锌、铅金属量的保值比例上限为50%。
    （5）公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司锌、白
银的原料库存管理保值比例上限为60%。
    （6）公司子公司佩利雅（Periya Limited）自产精矿含锌、
铅、铜、银金属量的保值比例上限均为65%。
    （7）公司子公司广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司
原料采购保值比例上限为80%。
    （8）公司子公司中金岭南（东营）供应链有限公司阴
极铜库存管理保值比例上限为50%。

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       （9）公司子公司山东中金岭南铜业有限责任公司矿含
铜、矿含黄金、矿含白银、粗铜的采销敞口的保值比例上限
均为50%，中间物料（矿含铜金属量）库存管理保值比例上
限为100%。
       （10）公司子公司深业有色金属有限公司外购精矿（矿
含铜、铅、锌、金、白银）、自营贸易保值比例上限为100%。
       4. 套期保值资金来源：资金来源为公司自有资金，不涉
及募集资金或银行信贷资金。公司及子公司开展的商品套期
保值业务保证金上限为人民币12亿元（不含期货标的的实物
交割款项），在限定额度内可循环使用。
       三、风险分析
       公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要
为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，
但同时也会存在一定的风险：
       1. 市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出
现背离；期货合约流动性不足等。
       2. 资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限
下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，
甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损
失。
       3. 操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操
作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地
记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧
失交易机会。

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    4. 技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、
通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
    四、公司套期保值计划的决策、执行和风控
    （一）公司及所属全资、控股子公司进行商品期货套期
保值业务将以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及
产品价格波动对公司带来的不利影响。期货头寸必须有相对
应的现货敞口保值需求，禁止进行期货投机交易。
    公司及所属全资、控股子公司将严格按照《深圳市中金
岭南有色金属股份有限公司套期保值管理制度》和《深圳市
中金岭南有色金属股份有限公司套期保值业务实施细则》进
行套期保值运作。
    （二）公司年度套期保值计划须经公司董事会审议批准
并授权给公司管理层后方可实施。公司管理层每半年向董事
会报告上半年公司套期保值执行情况及公司下半年套期保
值策略。
    （三）公司贸易事业部负责实施母公司自产矿、冶炼产
品及下属贸易公司的套期保值，负责管理公司下属控股企业
的套期保值业务，公司将加强期货持仓数量、价格等交易数
据的保密机制，严防交易数据的泄漏。
    公司贸易事业部定期向公司管理层报告上期的公司套
期保值执行情况及公司下期的套期保值策略。
    （四）公司管理层批准的套期保值方案须同时交由公司
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期货专职风控管理人员和贸易事业部风控管理人员进行双
后台监督和风控。
    公司贸易事业部风控管理人员负责授权范围内的业务
监督和期现匹配风险管理，进行事前、事中及事后的期货套
期保值风险控制。
    公司设置期货风险管理人员，不与期货套期保值业务其
它岗位交叉，每月提交风控报告,直接对公司总裁负责。
    公司设置合规检查人员，独立于期货套期保值业务相关
的部门或岗位，定期对公司期货套期保值业务的规范性、内
控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查，
直接对公司总裁负责。
    五、会计政策及核算原则
    公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融
工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企
业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对套期保
值业务进行相应的会计核算处理及列报。
    特此公告。


            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                        2023 年 2 月 1 日




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