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鹏华中证传媒指数分级证券投资基金2018第四季度报告

2019年01月21日04:11 来源:搜狐媒体平台

  鹏华中证传媒指数分级证券投资基金

  2018

  报告

  第四季度

  2018年12月31日

  基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年01月21日

  1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年10月01日起至12月31日。

  2 基金产品概况

  2.1 基金基本情况

  注:无。

  3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:业绩比较基准=中证传媒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金基金合同于 2014年12月11日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  3.3 其他指标

  注:无。

  4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

  2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年第四季度,整个A股市场震荡下行,波动率上升。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  2018年第四季度本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  报告期末,本基金份额净值为0.807元,累计净值1.146元。本报告期基金份额净值增长率为-7.48%。报告期内,年化跟踪误差 1.93%

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

  5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  巨人网络 本组合投资的前十名证券之一巨人网络集团股份有限公司(以下简称“巨人网络”、“公司”) 于2018年5月底至6月初接受了中国证券监督管理委员会重庆监管局(以下简称“重庆证监局”)例行现场检查,公司于2018年8月28日收到重庆证监局《关于对巨人网络集团股份有限公司采取责令改正措施的决定书》([2018]21号,以下简称“《决定书》”)。

  一、 决定书主要内容

  经查,我局发现你公司存在以下问题:

  1、 募集资金划入自有资金账户

  2016年重组上市过程中,你公司募集配套资金50亿元,用于“网络游戏的研发代理与运营发行”、“在线娱乐与电子竞技社区”、“互联网渠道平台的建设”、“网络游戏的海外运营发行平台建设”、“大数据中心与研发平台的建设”等5个募投项目。上述5个募投项目约定的资金用途中包含铺底流动资金合计3.63亿元。

  2016年9月6日,你公司将上述3.63亿元募集资金从募集资金专户划转至公司在招商银行重庆分行南岸支行开立的自有资金账户,该笔资金截至检查时尚未使用。上述情况不符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号,以下简称监管指引2号)第四条的规定。

  2、 募集资金使用情况披露不准确

  你公司在《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2016年年度报告》、《2017年半年度报告》、《2017年年度报告》中均将前述3.63亿元项目铺底流动资金披露为已使用募集资金,该资金实际尚未使用,信息披露与实际情况不符。上述情况不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条的规定。

  根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条及《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]12号)第二十一条的规定,现要求你公司立即停止上述违规行为,并在2018年9月20日前予以改正,且达到如下要求:

  一是归还划入自有资金账户的募集资金。你公司应将前述3.63亿元划入自有资金账户的募集资金及其在划出募集资金专户期间产生的利息等收益归还至募集资金专户,并严格按照监管指引2号的规定将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用。

  二是更正披露不准确的定期报告及临时报告。你公司应对前述披露不准确的相关定期报告及临时报告进行梳理,并按照《上市公司信息披露管理办法》的相关要求,对披露与事实不符的事项进行更正。

  三是加强培训教育,提高规范运作水平。你公司应组织全体董事、监事、高管及相关部门负责人就募集资金管理、使用方面进行专题培训,并建立长效机制,强化内部问责,防范上述问题再次发生。

  二、公司对相关问题的说明及相关整改措施

  公司财务部在募集资金使用管理中认为项目铺底流动资金是为募投项目配套的流动资金,是公司流动资金的组成部分。为保证募投项目顺利开展,在紧急情况下及时满足募投项目的资金需求,财务部于2016年9月6日将上述363,242,300.00元募投项目铺底流动资金从募集资金专户划转至公司在招商银行重庆分行南岸支行开立的自有资金账户。对于转入自有资金账户的铺底流动资金,财务部也严格管控,确保该资金不得用于非募投项目。截止目前,各募投项目按照进度实施,尚未出现紧急使用铺底流动资金情况,因而该笔资金截至检查时一直以银行存款方式存于自有资金账户中,尚未使用。公司董秘办、财务部及其他相关部门已充分认识到相关情况不符合募集资金管理和使用的监管要求。

  三、公司对相关问题的后续处理及整改措施

  1、严格按照要求归还划至募集资金专户并更正披露。

  2、加强培训教育,提高规范运作水平。

  3、整改完成时间。公司已经完成整改,并将长期严格执行。

  对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  5.11.2

  本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

  5.11.3 其他资产构成

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  6 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算变动的份额。

  7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注: 无。

  8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  (一)《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》;

  (二)《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金托管协议》;

  (三)《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金2018年第4季度报告》(原文)。

  9.2 存放地点

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

  9.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

  鹏华基金管理有限公司

  2019年01月21日