董事会关于公司2022年度衍生品投资的专项说明
及相关意见公告
第一部分 浙江兆丰机电股份有限公司董事会关于公司2022年度衍生品投资的
专项说明
第二部分 东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司2022年度衍
生品投资的核查意见
1
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-015
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会关于公司 2022 年度衍生品投资的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等有关规定的要求，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公
司”）董事会对公司 2022 年度衍生品投资情况进行了核查（报告期内公司不存
在证券投资业务），现将相关情况说明如下：
一、衍生品投资审议批准情况
公司于 2019 年 4 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，任一时点公
司外汇套期保值业务的余额不超过 6 亿元人民币（或等值外币），授权期限为自
董事会审议通过之日起 18 个月内。
公司于 2020 年 4 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对
外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同意公司（含子
公司）开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套期保值业务的余额不超过 6 亿元
人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起 18 个月内。单笔
交易的存续期不得超过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限，
则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司于 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于确认 2020 年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，
同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套期保值业务
的余额不超过 2.5 亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之
日起 18 个月内。单笔交易的存续期不得超过 12 个月，如单笔交易的存续期超过
了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
2
公司于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
确认 2021 年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，同
意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套期保值业务的
余额不超过 7 亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起
18 个月内。单笔交易的存续期不得超过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了董
事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
二、2022 年度开展外汇套期保值业务具体情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未执行的远期结售汇、外汇期权合约情况
如下：
约定执行
交易银行 交易类型 交易方向 币种 金额 交割日
汇率
外币看涨期权 卖出 美元 2,000,000.00 7.1000 2023/2/23
外币看涨期权 卖出 美元 6,000,000.00 7.0000 2023/4/26
外币看跌期权 卖出 美元 5,000,000.00 6.9140 2023/1/17
远期结售汇 卖出 美元 1,000,000.00 7.1080 2023/1/30
远期结售汇 卖出 美元 1,000,000.00 7.0960 2023/2/28
远期结售汇 卖出 美元 1,000,000.00 7.0850 2023/3/28
远期结售汇 卖出 美元 5,000,000.00 7.1260 2023/1/5
远期结售汇 卖出 美元 5,000,000.00 7.1700 2023/1/5
远期结售汇 卖出 美元 5,000,000.00 7.1850 2023/1/13
中信银行杭州分行
远期结售汇 卖出 美元 1,000,000.00 7.1410 2023/4/18
远期结售汇 卖出 美元 2,000,000.00 7.1280 2023/5/16
远期结售汇 卖出 美元 2,000,000.00 7.1180 2023/6/6
远期结售汇 卖出 美元 1,000,000.00 7.0510 2023/1/30
远期结售汇 卖出 美元 1,000,000.00 7.0380 2023/2/27
远期结售汇 卖出 美元 1,000,000.00 7.0260 2023/3/27
远期结售汇 卖出 美元 1,000,000.00 7.0120 2023/4/27
合计 40,000,000.00
3
董事会经认真核查后认为，2022 年度公司衍生品交易严格遵循了《公司章程》
及《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定，以正常生产经营为基础，以具体
经营业务为依托，实际发生金额在公司批准额度范围内，未有违反法律法规及规
范性文件规定的情形。公司开展套期保值业务来规避汇率风险是合理的，是在充
分调研、论证及风险分析的基础上进行的，不会影响公司主营业务的发展，不存
在损害公司及股东利益的情形。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司（含子公司）开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目
的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业
务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在
一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与
外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，
与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会
由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公
司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实
际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致
交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国
际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；
2、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作
规定、审批权限、信息保密和风险处理程序等方面做出了明确规定；
3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业
务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不
得进行投机和套利交易；
4、公司审计部负责对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况进行审查；
4
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开
展外汇套期保值业务；
6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，
外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时
间相匹配。
五、监事会意见
监事会认为，公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托开展外汇
套期保值业务，并遵循稳健原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机
为目的的外汇交易，是主动应对汇率风险的重要措施，能够在一定程度上规避外
汇市场的风险，增强公司财务稳健性。
六、独立董事意见
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务
制定了具体操作规程。公司 2022 年度衍生品实际发生金额在公司批准额度范围
内，公司严格按照相关制度进行业务操作，能够在一定程度上规避外汇市场的风
险，增强公司财务稳健性。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家
相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其
是中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：兆丰股份在保证正常经营资金需求和资金安全、投
资风险得到有效控制的前提下开展外汇套期保值业务符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求，履行了
相应的决策程序，有利于规避和防范因汇率波动风险对公司经营造成的不利影响，
有利于控制汇率风险。公司2022年度衍生品实际发生金额在公司批准额度范围内，
公司严格按照相关制度进行业务操作，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此说明。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月二十日
5
东吴证券股份有限公司
关于浙江兆丰机电股份有限公司
2022年度衍生品投资的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江兆丰
机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）向特定对象发行股票持续督
导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对兆丰股份2022
年度衍生品投资发表核查意见如下：
一、衍生品投资审议批准情况
公司于 2019 年 4 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，任一时点公
司外汇套期保值业务的余额不超过 6 亿元人民币（或等值外币），授权期限为自
董事会审议通过之日起 18 个月内。
公司于 2020 年 4 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对
外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同意公司（含子
公司）开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套期保值业务的余额不超过 6 亿元
人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起 18 个月内。单笔交
易的存续期不得超过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则
董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司于 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于确认 2020 年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，同
意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套期保值业务的
余额不超过 2.5 亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日
起 18 个月内。单笔交易的存续期不得超过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了
董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
确认 2021 年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意
公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套期保值业务的余
额不超过 7 亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起 18
个月内。单笔交易的存续期不得超过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了董事
会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
二、2022 年度开展外汇套期保值业务具体情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未执行的远期结售汇、外汇期权合约情况
如下：
交易 约定执
交易银行 交易类型 币种 金额 交割日
方向 行汇率
外币看涨期权 卖出 美元 2,000,000.00 7.1000 2023/2/23
外币看涨期权 卖出 美元 6,000,000.00 7.0000 2023/4/26
外币看跌期权 卖出 美元 5,000,000.00 6.9140 2023/1/17
远期结售汇 卖出 美元 1,000,000.00 7.1080 2023/1/30
远期结售汇 卖出 美元 1,000,000.00 7.0960 2023/2/28
远期结售汇 卖出 美元 1,000,000.00 7.0850 2023/3/28
远期结售汇 卖出 美元 5,000,000.00 7.1260 2023/1/5
远期结售汇 卖出 美元 5,000,000.00 7.1700 2023/1/5
中信银行
远期结售汇 卖出 美元 5,000,000.00 7.1850 2023/1/13
杭州分行
远期结售汇 卖出 美元 1,000,000.00 7.1410 2023/4/18
远期结售汇 卖出 美元 2,000,000.00 7.1280 2023/5/16
远期结售汇 卖出 美元 2,000,000.00 7.1180 2023/6/6
远期结售汇 卖出 美元 1,000,000.00 7.0510 2023/1/30
远期结售汇 卖出 美元 1,000,000.00 7.0380 2023/2/27
远期结售汇 卖出 美元 1,000,000.00 7.0260 2023/3/27
远期结售汇 卖出 美元 1,000,000.00 7.0120 2023/4/27
合计 40,000,000.00
董事会经认真核查后认为，2022 年度公司衍生品交易严格遵循了《公司章
程》及《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定，以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，实际发生金额在公司批准额度范围内，未有违反法律法规
及规范性文件规定的情形。公司开展套期保值业务来规避汇率风险是合理的，是
在充分调研、论证及风险分析的基础上进行的，不会影响公司主营业务的发展，
不存在损害公司及股东利益的情形。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司（含子公司）开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目
的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业
务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在
一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与
外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，
与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会
由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公
司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实
际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致
交割风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国
际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；
2、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规
定、审批权限、信息保密和风险处理程序等方面做出了明确规定；
3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业
务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不
得进行投机和套利交易；
4、公司审计部负责对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况进行审查；
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开
展外汇套期保值业务；
6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，
外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时
间相匹配。
五、监事会意见
监事会认为，公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托开展外汇
套期保值业务，并遵循稳健原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机
为目的的外汇交易，是主动应对汇率风险的重要措施，能够在一定程度上规避外
汇市场的风险，增强公司财务稳健性。
六、独立董事意见
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务
制定了具体操作规程。公司 2022 年度衍生品实际发生金额在公司批准额度范围
内，公司严格按照相关制度进行业务操作，能够在一定程度上规避外汇市场的风
险，增强公司财务稳健性。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家
相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其
是中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：兆丰股份在保证正常经营资金需求和资金安全、投
资风险得到有效控制的前提下开展外汇套期保值业务符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求，履行了
相应的决策程序，有利于规避和防范因汇率波动风险对公司经营造成的不利影响，
有利于控制汇率风险。公司2022年度衍生品实际发生金额在公司批准额度范围内，
公司严格按照相关制度进行业务操作，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司
2022年度衍生品投资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
洪志强 成亚梅
东吴证券股份有限公司
2023年4月20日
